Chapitre III: Cadre
opératoire................................................................50
SECTION 1 : MÉTHODOLOGIE ET DONNÉES DE
L'ETUDE.........................51
A- La méthodologie de Ho et Saunders
(1981)................................51
1- Le modèle théorique et ses
extensions....................................51
2- Le modèle empirique et ses
applications.................................54
B- Présentation du modèle à
estimer...........................................57
1- Le modèle et les
variables.................................................57
2- Les caractéristiques statistiques des
données...........................61
SECTION 2 : PROCÉDURE DE SPECIFICATION ET
D'ESTIMATION EN DONNEES DE
PANEL.....................................................................................62
A- Tests de spécification en
économétrie des données de panel.........62
1- Test d'existence des effets
individuels...................................62
2- Effets fixes ou effets
aléatoires............................................63
B- Estimation par la méthode des moindres
carrés ordinaires..........65
1- Test d'omission des variables explicatives
pertinentes..................65
2- Test de
multicolinéarité......................................................64
3- Test de normalité des
résidus...............................................66
4- Test d'hétéroscédasticité des
erreurs......................................67
CHAPITRE IV: RÉSULTATS DES ESTIMATIONS DU SPREAD DES
TAUX D'INTERET BANCAIRES DANS LES PAYS DE LA
CEMAC................................................................69
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