B- Estimation par la méthode des moindres
carrés ordinaires
Cette régression préliminaire nous permettra de
tester entre autres, la normalité des résidus,
l'homoscédasticité, la multicolinéarité, etc. Les
résultats de cette régression sont rapportés par l'annexe
11.
Les tests commentés ci-dessous sont ceux relatifs
à l'équation (12), les tests relatifs à l'équation
(13) sont quant à eux présentés et commentés dans
les annexes 12 à 16.
1- Test d'omission des variables explicatives
pertinentes
Ce test élaboré par Ramsey-Reset permet de
vérifier l'omission des variables explicatives pertinentes.
Hypothèse et mode de décision
H0 : Le modèle n'a pas omis des variables
explicatives pertinentes.
Si (Prob > F) < (seuil = 5%) alors on rejette
H0 et on conclu qu'on a omis des variables explicatives
pertinentes.
Résultat du test de Ramsey-Reset
F(3, 24) = 0.65
Prob > F = 0.5908 0,05
Par conséquent, l'hypothèse nulle ne peut
être rejetée. On en conclu que la spécification de notre
modèle n'a omis aucune variable explicative pertinente. Cette conclusion
aurait pu être faire en observant le coefficient de déterminant de
la régression précédente (R2 = 0,6437). Il
convient également de noter que nos variables explicatives sont
globalement significative au seuil de 5% (Prob > F = 0,0026).
A Présent, effectuons le test VIF de
multicolinéarité des variables explicatives.
2- Test de multicolinéarité
Il s'agit du test variance inflation factor (VIF)
qui permet de détecter la multicolinéarité des variables
explicatives.
Mode de décision
Le logiciel (Stata 9) calcule la statistique VIF et son
inverse (1/VIF). Cette dernière statistique doit être
supérieure à 0,1 pour que nous puissions conclure à
l'absence des problèmes de multicolinéarité.
Résultat du test VIF
Tableau 5 : Résultats du test
VIF
|
Variable
|
VIF
|
1/VIF
|
|
loans
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12.60
|
0.079371
|
|
capital
|
9.28
|
0.107807
|
|
deposits
|
7.61
|
0.131486
|
|
provisions
|
6.83
|
0.146493
|
|
costs
|
6.66
|
0.150137
|
|
reserves
|
6.25
|
0.160119
|
|
assets
|
5.26
|
0.190113
|
|
number_of_branches
|
4.72
|
0.211880
|
|
dummy_2002
|
3.56
|
0.281110
|
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dummy_2006
|
2.80
|
0.357058
|
|
dummy_2005
|
2.78
|
0.359393
|
|
dummy_2003
|
2.49
|
0.402207
|
|
dummy_2007
|
2.43
|
0.411423
|
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dummy_2004
|
2.40
|
0.416570
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Mean VIF 5.40
Source : Construit par l'auteur
On constate à la lecture du tableau ci-dessus
qu'à l'exception du coefficient associé à la variable
loans, le rapport 1/VIF est supérieur à 0,1 pour
l'ensemble de nos coefficients. On peut en conclure qu'on n'a pas de
problème de multicolinéarité.
Effectuons à présent le test de
normalité des résidus.
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