2.2.2. Stratégie
d'estimation du modèle de gravité
Les travaux empiriques sur le modèle de gravité
utilisent trois estimateurs (Salvo, 2010 ; Yu, 2010 ; Santos Silva et
Tenreyro, 2006 ; Eaton et Tamura, 1994). Il s'agit entre autre de
l'estimateur des moindre carrés ordinaires (MCO), l'estimateur Tobit, et
l'estimateur du Pseudo-Maximum de Vraisemblance de poisson (Poisson). Le choix
des méthodes d'estimation pour estimer les déterminants du
commerce bilatéral et l'impact de l'intégration économique
en Afrique est basé sur la revue méthodologique des travaux
recensés dans la littérature et la nécessité de
résoudre certaines difficultés d'ordre
économétrique. Par exemple, les techniques des Moindres
Carrés Ordinaires (MCO) en panel ou en coupe instantanée est
inappropriée en présence d'un grand nombre de commerce
bilatéral nul. Pour contourner cette difficulté, la
littérature consultée propose une augmentation des valeurs des
exportations ou importations d'une valeur relativement faible (Rose,
2000 ; Bangake et Eggoh, 2009 ; Camara, 2013). On peut
également faire une régression Tobit permettant de
contrôler la censure de la variable transformée (Avom et Gbetnkom,
2005 et Afesorgbor, 2012). Mais ce moyen de contournement peut être
inefficace si la répartition du commerce nul dans le commerce
bilatéral n'est pas aléatoire (Afesorgbor, 2012). Afin de
corriger le biais lié à la présence de commerce nul,
Helpman et al (2008) proposent une approche en deux étapes de la
méthode Heckman. Certains auteurs comme Gomez-Herrara (2013) trouvent
que la méthode de Heckman est plus indiquée pour les
données en coupe transversale. Pour eux, son utilisation en panel
requiert d'avantage de recherche. C'est pourquoi Santos Silva et Tenreyro
(2011) proposent l'utilisation de l'estimateur pseudo maximum de vraisemblance
de poisson (PPML). Cette méthode d'estimation est robuste à
l'hétéroscédasticité et est appropriée dans
les cas où la proportion du commerce nul est élevée.
En ce qui nous concerne, nous choisissons d'estimer le
modèle de gravité augmenté en panel après avoir
ajouté à chaque valeur du commerce bilatérale la valeur
arbitraire 10 de sorte que la valeur considérée du commerce
est : Ln (Com +10). Et la méthode que nous privilégions est
l'estimateur Tobit. Ensuite, nous appliquons un test de robustesse des
résultats avec les estimateurs pseudo maximum de vraisemblance de
poisson (PPML), « between » (Effets Aléatoires) et
les Moindres Carrés Ordinaires (MCO) en panel homogène (Pooled).
Nous avons écarté l'estimateur à effet fixe à cause
de l'invariabilité de plusieurs variables dans le temps.
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