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Marché mondial des oléagineux

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par Med Assad Allah MATALLAH
Institut National Agronomique (INA) Alger - Magistère 2006
  

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6.5 Faut-il choisir une moyenne mobile linéaire ou exponentielle

Le choix entre moyenne mobile linéaire ou exponentielle ne se pose que pour les moyennes mobiles courtes (dont les longueurs sont inférieures à 50 séances). En effet, nous avons vu que pour les moyennes mobiles exponentielles, l'influence des cours anciens sur le calcul de la moyenne était négligeable par conséquent, si l'on veut utiliser des moyennes mobiles longues (supérieures à 20 séances). Il vaut mieux utiliser des moyennes mobiles linéaires. C'est ce type de moyennes que nous retiendrons dans la suite de cet ouvrage (sauf si cela est explicitement mentionné), car il est bien adapté à la position « investisseur ».

6.6 Optimiser une décision d'achat

Un signal d'achat sur une moyenne mobile ne sera considéré effectif que si les cours dépassent la moyenne mobile de 3 %, alors qu'un signal de vente sur moyenne mobile ne deviendra effectif que si les cours sont plus bas de 3 % par rapport à la moyenne mobile.

Cette technique de seuils a l'inconvénient de faire perdre un peu de marge à l'achat de vente, mais présente l'immense avantage d'éliminer des faux signaux dus à des oscillations de cours au voisinage de la moyenne mobile. Elle conduit globalement à de meilleures performances que la méthode sans seuils.

+ 3 %

Achat

Seuils d'achat sur moyenne mobile

Seuils de vente sur moyenne mobile

- 3 %

Vente

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