3-2-3 -1-2 Estimation de la relation dynamique de
court terme du modèle 1
L'estimation de notre premier modèle dans le court
terme est donnée dans le tableau le tableau 15 en annexes:
D(log(PIBR))=0.01-0.07D(log(INVINF))-0.004D(log((INVEDU))+
0.008D(log(INVSAN))+0.0022DL(INVAGRI)+0.16D(log(POPW))
  =67%    = 57% p =0.000208 DW = 2.15 N 33
La statistique de ficher est égale à 6.7 et sa
probabilité est égale à 0.000208. ce qui permet de dire
que le modèle est globalement significatif. Les tests de diagnostics sur
les erreurs ont été concluants) au seuil de 5% (voir les
tableaux en annexes): les erreurs suivent une loi normale ( test de Jarques
Bera), elles sont homoscédastiques (test de White) et non
auto-corrélées ( test de Breuch Godfrey) car les
différentes probabilités associées a ces tests sont
chacune supérieurs à 5%. Le modèle est stable (test de
Cusum) (voir les différents tests sur le modèle 1 dans le court
terme en annexes).
Eu égard au coefficient de déterminant
ajusté   nous pouvons dire que 57% des fluctuations du PIB en court terme sont
expliquées par le modèle ;
A partir des résultats obtenus (tableau 15), on trouve
que seule la variable investissement privé et significative et agit
positivement sur la croissance. Il est important de noter que la variable
population active n'est pas significative en court terme. Cela peut être
expliqué par les investissements en capital humain comme tous
investissement public n'a pas des effets sur la croissance dans le court
terme.
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