2.2.2 Tests de validation du modèle
2.2.2.1 Test de corrélation des
résidus de Breusch-Godfrey
Tests d'hypothèses
H0 : les erreurs sont non-auto corrélées
H1 : les erreurs sont autos corrélées
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lags(p)
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chi2
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Df
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Prob > chi2
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1
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5.829
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1
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0.0158
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Source :Auteur, test sur stata
Au seuil de 5% on rejette H0 ; les erreurs ne sont pas
corrélées ; la probabilité est inférieure
à 5%.
2.2.2.2 Test de normalité des erreurs
Hypothèses à tester
H0 : les erreurs ne suivent pas une loi normale
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VARIABLES
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OBSERVATION
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PR(SKEWNESS)
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PR(KURTOSIS)
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ADJ_CHI2(2)
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PROB>CHI2
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RÉSIDUS
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33
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0.2145
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0.1643
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3.76
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0.1525
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H1 : les erreurs suivent une loi normale
Source :Auteur test sur stata
Au seuil de 5% on rejette H0 les erreurs suivent une loi normale
la probabilité est supérieur à 5%.
2.2.2.3 Test de stabilité (Chow, Cusum)
Hypothèses à tester
H0 : le modèle est stable
H1 : le modèle n'est pas stable
Source :Auteur, sur stata
D'après les différents tests
économétriques effectués, on peut avancer que notre
modèle est bien spécifié, que la distribution des
résidus est normale, qu'il y'a une absence d'auto corrélation
ainsi qu'une absence d'hétéroscédasticité entre les
résidus. Le modèle est donc structurellement et
conjoncturellement stableau cours de la période d'étude la courbe
ne touche pas le corridor. Les tests montrent que nos résultats sont
robustesde ce fait, il peut être utilisé à des fins de
prévisions économétriques. Et on peut
affirmer que la diversification des exportations améliore
la croissance économique au Sénégal.
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