3.2.1.1. Dette publique en
pourcentage du PIB (Dette/PIB)
a) Analyse graphique
Le présent point a une importance capitale dans le sans
que, il va nous aide de connaitre le comportement de la dette publique en % du
PIB (dette/PIB) pendant la période d'étude dans l'objectif de
traitement l'évolution de données en fin de prononcer sur la
série.
Graphique n°3 : Dette Publique en % du
PIB
Source : l'auteur sur base des données de la
Banque Mondiale sous traitement Eviews 6.0
Le graphique présente une variabilité autour de
la moyenne avec un pic constaté entre 2001 et 2003, une
légère remonté jusqu'à 2007 avant de constater une
baisse. Dans tout le cas l'amplitude de variation est accès
faible ; la hausse constante en 2001 peut ce justifier à la suite
brutale de la production consécutive à la guerre de 1998.
b) test de la racine unitaire : test
(ADF)
Le test de racine unitaire nous permet de voir si la dette
publique extérieure en % PIB est stationnaire. Si elle ne l'est
pas ; de quel type s'agit-il. Enfin de proposer la méthode
approprie pour stationnariser Du fait que quand même ont fait l'analyse
graphique il difficile de connaitre la stationnarité.
Tableau n° 10 : Résultats du test
ADF
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Null Hypothesis: DETTEPIB has a unit root
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Exogenous: Constant, Linear Trend
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Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8)
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t-Statistic
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Prob.*
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Augmented Dickey-Fuller test statistic
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-4.361355
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0.0081
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Test critical values:
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1% level
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-4.273277
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5% level
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-3.557759
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10% level
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-3.212361
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*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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Augmented Dickey-Fuller Test Equation
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Dependent Variable: D(DETTEPIB)
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Method: Least Squares
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Date: 06/19/15 Time: 15:45
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Sample (adjusted): 1981 2012
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Included observations: 32 afteradjustments
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Variable
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Coefficient
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Std. Error
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t-Statistic
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Prob.
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DETTEPIB(-1)
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-0.795084
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0.182302
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-4.361355
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0.0001
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C
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2.914385
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1.425363
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2.044662
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0.0501
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@TREND(1980)
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-0.014448
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0.066956
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-0.215784
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0.8307
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R-squared
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0.396253
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Meandependent var
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-0.065916
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Adjusted R-squared
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0.354615
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S.D. dependent var
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4.351804
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S.E. of regression
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3.496059
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Akaike info criterion
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5.430210
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Sumsquaredresid
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354.4505
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Schwarz criterion
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5.567622
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Log likelihood
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-83.88336
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Hannan-Quinn criter.
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5.475758
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F-statistic
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9.516670
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Durbin-Watson stat
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2.020574
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Prob(F-statistic)
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0.000664
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Source : l'auteur sur base des données de la
Banque Mondiale sous traitement Eviews 6.0
Il ressort du test sur le modèle avec tendance et
constante que la tendance déterministe est non significative
(probabilité critique du trend égale à 83,07% et la
statistique ADF est significative (probabilité critique égale
à 0,8% la série est donc stationnaire en niveau.
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