4.9.2. PIB DU SECTEUR RESIDUEL
PAR RAPPORT AU STOCK DE LA DETTE PUBIQUE EXTERIEURE
1. Estimation des paramètres de
régression
Les valeurs de â0 et â1 sont
respectivement : 2.18 et 279.2. Donc,
l'équation des moindres carrés qui ajuste les données
collectées est
Y = 2.18 +
279.2725X. + å
2. Test sur la signification des paramètres de
régression
Pour affirmer ou infirmer si la dette publique
extérieure contribue à expliquer la variation du PIB du secteur
residuel, nous avons recouru à l'analyse statistique.
Les hypothèses sont :
H0 : âi = 0, la contribution
de la dette extérieure à l'explication de la variation du PIB du
secteur résiduel n'est pas significative.
H1 : â1 ? 0, la contribution
de la dette extérieure à l'explication de la variation du PIB du
secteur résiduel est significative.
La règle de décision est :
· Si Tcaulculé < 2, on accepte
Ho
· Si Tcaulculé > 2, rejette Ho et on
adopte H1
Tcalculé : 4
Test sur â1 : 4 >
2 Nous rejettons Ho et on adopte H1
Test sur â1 : 4 >
2 on rejette Ho et on adopte H1
c'est-à-dire que la dette extérieure influe sur la
variation du PIB du secteur residuel.
3. Test sur la signification du
modèle
Nous voulons tester ici si la variance due à la
régression est significativement plus grande que la variance
résiduelle (due à l'erreur) C'est-à-dire tester si
l'ensemble des variables explicatives a une influence sur la variable à
expliquer. Pour cela nous recourons à la statistique de
Fisher-Snedecor.
Les hypothèses sont :
· Ho = 0 : Le modèle n'est pas
significatif dans son ensemble.
· H1 ? 0 : Le modèle est valide ou
significatif dans son ensemble.
La règle de décision
· F calculé < 3,5 :
on accepte HO
· F calculé =
3,5 : on rejette HO et on accepte
H1
F calculé = 15
Statistique : 15 >
3,5
La valeur de la statistique de Ficher obtenue par notre
estimation correspond à 15 (valeur calculée)
supérieure à 3,5 (valeur arbitraire de ficher
établie par convention en statistique II, confère le livre
principe d'économetrie). D'où, on rejette HO et on
accepte H1 pour dire que le stock de la dette publique
extérieure seule avait une implication significative sur le PIB du
secteur residuel.
4. Détection de l'auto corrélation des
erreurs
La détection de l'auto corrélation des erreurs
s'est faite par la statistique « d » de Durbin-Watson.
Le calcul de « d* » de Durbin-Watson a
donné 1.5 et la lecture des valeurs de
d1 et d2 donnant le seuil de confiance dl et
du pour le niveau de signification usuelle (á = 5%) en
fonction de 1 variable exogène et 16 observations sont respectivement
1,21 et 1,32.
Il y a indépendance dans les erreurs.
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