1.3.5.- Test de
stabilité des estimateurs
Ce test nous permet de voir si les estimateurs sont stables
pour la période sous études. Appliquons le test de Chow pour voir
si elles sont stables.
1.3.5.1.- Test de
CHOW
Les résultats permettent de tester l'hypothèse
de stabilité structurelle du modèle. En d'autres termes, les
estimateurs ne changent pas significativement entre deux sous périodes
(T1 et T2) de l'intervalle d'analyse (T). Si les probabilités
associées aux paramètres F-Statistic et Log likehood ratio sont
inférieures à 5%, nous acceptons l'hypothèse H0 et nous
concluons que le modèle est structurellement stable sur la
période.
Testons la première période.
Test de stabilité des estimateurs, Tableau #
13
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Chow Breakpoint Test: 2001M01
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F-statistic
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3.394752
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Probability
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0.000757
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Source : résultat généré par
E-views
Log likelihood ratio
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35.08532
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Probability
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0.000121
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Une analyse du tableau # 13, nous montre que la
probabilité de F-statistic et log likehood est inférieur à
5 %. Il ressort que notre modèle est stable sur la période
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