2.2.Méthodologie de l'étude et
Présentations des données
2.2.1.
Méthodologie
L'analyse des investissements dans les secteurs de
l'énergie et de l'eau débutera par une analyse descriptive de
l'évolution des investissements dans les secteurs l'énergie et de
l'eau, et la croissance économique au Bénin. Ensuite, nous
ferons une analyse de causalité au sens de Granger et l'étude de
la stationnarité des variables. Pour finir, nous procéderons
à l'élaboration d'un modèle économétrique
pour appréhender l'impact de l'investissement dans les secteurs de
l'énergie et de l'eau sur la croissance économique..
2.2.1.1. Analyse
descriptive
Avec le logiciel Excel nous analyseronsl'évolution des
séries :
· des investissements dans les secteurs de l'Energie et
de l'Eau par rapport au secteur productifs ;
· des investissements dans les secteurs de l'Energie et
de l'Eau par rapport aux investissements publics en général.
2.2.1.2. Analyse de
causalité au sens de Granger
En économétrie, la causalité entre deux
(02) chroniques est généralement étudiée en termes
d'amélioration de la prévision selon la caractérisation de
Granger, ou en termes d'analyse impulsionnelle, selon les principes de Sims. Au
sens de Granger, une série « cause » une autre série si
la connaissance du passé de la première améliore la
prévision de la seconde. Selon Sims, une série peut être
reconnue comme causale pour une autre série, si les innovations de la
première contribuent à la variance d'erreur de prévision
de la seconde. Entre ces deux (02) principaux modes de caractérisation
statistique de la causalité, l'approche de Granger est certainement
celle qui a eu le plus d'échos chez les économètres ; elle
sera donc retenue dans le cadre de notre recherche.
Le fondement de la définition de Granger est la
relation dynamique entre les variables. Comme indiqué ci-dessus, elle
est énoncée en termes d'amélioration de la
prédictibilité d'une variable. Chez Granger, la succession
temporelle est centrale et on ne peut discuter de la causalité sans
prendre en considération le temps. On peut formaliser la
causalité au sens de Granger comme suit : si l'on note par   et   deux (02) séries stationnaires ; en effectuant la
régression linéaire de   sur les valeurs passées  , s < t, et sur les valeurs passées  , s < t ; si l'on obtient des coefficients significatifs, alors la
connaissance de leurs valeurs peut améliorer la révision de   : on dit que   cause   unidirectionnellement. Il y a causalité instantanée
lorsque la valeur courante   apparaît comme une variable explicative supplémentaire
dans la régression précédente.
Une version du test de Granger issue directement de la
représentation autorégressive précédente, propose
d'estimer par la méthode des moindres carrés les deux
équations suivantes :
  (1)
  (2)
Où   représente le produit intérieur brut au temps t et   les dépenses d'investissements publics dans le secteur de
l'énergie au temps t.
En utilisant cette représentation autorégressive
(équations (1) et (2)),   ne cause pas   au sens de Granger si i =0 ;   ne cause pas   si   =0
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