Gestion du risque de crédit. Méthode scoring.

II. Les risques bancaires

1. Définition du risque

Les chercheurs se sont rassembler sur le terme « risque » dans n'importe quel domaine d'avoir la définition général pour tout le monde que c'est un évènement futur incertain pouvant causer un certain niveau de perte.

La ressemblance de la définition de ce terme est représentée par le dictionnaire Larousse, le risque est un « Danger, inconvénient plus au moins probable auquel on est exposé » et selon

l'institut national de l'environnement industriel et des risques qui le considère comme étant « Danger éventuel, plus au moins prévisible, inhérent à une situation ou à une activité ».¹

Nous allons se concentrer sur les risques liées au secteur bancaire puisqu'elle est notre thématique principale, donc on va maintenant parler des risques bancaires.

2. Définition du risque bancaire

Le risque bancaire peut être définit comme l'incertitude d'un évènement ayant une certaine probabilité de se produire et qui met en péril les activités de la banque, en effet nous mettons l'accent sur la probabilité qui a un rôle très important dans le processus de rendre le fait réel.

Ce risque est segmenté en deux parties :

? Risque systémique : fait référence au risque qu'un évènement particulier provoque une réaction en chaine qui provoque un impact négatif pouvant affecter la banque, ce qui peut conduire à une crise au niveau du secteur bancaire.

? Risque spécifique : est indépendant de tous les outils qui peut toucher l'activité principal de la banque, il en résulte d'un fait particulier qui ne touche qu'une seul partie du total.

2. Typologie des risques bancaires

L'activité bancaire est reliée directement par un certain degré de risques qui sont relatifs à son activité principal, donc il est nécessaire d'admettre une classification de ses risques en fonctions de leurs types :

Tableau 10 : Les types des risques bancaires

Types de risques		Les dérivées du risque
Risques de crédit	·	Risque de contrepartie
	·	Risque de note
	·	Risque résiduel
Risques de marché	·	Risque de liquidité
	·	Risque de taux d'intérêt
	·	Risque de marché
	·	Risque de change

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¹ Larousse. (s.d.). Risque. Récupéré sur https://www.larousse.fr/dictionnaires

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Risques ALM

	· ·	Risque de taux Risque d'intermédiation
Risques opérationnels	·	Risque de fraude
	·	Risque externe
	·	Risque de technologie
	·	Risque de non-conformité

Source : travail personnel

La continuité de l'activité de la banque se fait à travers les opérations courantes qu'elle exerce, parmi ces opérations on trouve la distribution de crédits aux entreprises afin de satisfaire un manque de liquidité. Cette dernière s'affecte par la majorité des risques mais la banque est exposée à un risque majeur qui est le risque de crédit pour cela que l'établissement financier est face à un défi important pour l'affronté.

Dans ce qui suit, nous allons présenter le risque de crédit qui menace le domaine bancaire ainsi que ses composantes, ses typologies et ses méthodes de mesures.