II.2. APPROCHE EMPIRIQUE
Des nombreuses études ont été
déjà réalisées sur le risque de crédit dans
les institutions de microfinance et bancaire. Sans être exhaustif, nous
présentons certaines qui paraissent être
représentatives.
MitimaMurula (2007), a mené une étude sur
l'évaluation et la gestion du risque de crédit dans les
IMF de Bukavu en s'appuyant sur la méthode statistique et
comparative, et avec un échantillon de 60 clients, il montre que le
prêt familial est le plus important en termes d'effectifs des
bénéficiaires des crédits et constitue le groupe qui
bénéficie le plus de prêt que d'autre. Au niveau des
créances non recouvrées, les clients accédant aux
crédits grâce à la caution solidaire sont les plus
exposés au risque de non remboursement pour le cas de l'agence de Kadutu
alors que c'est le prêt familial qui connaît un niveau de risque
élevé pour l'agence d'Ibanda. Le plus financé est le
petit commerce et c'est le secteur qui présente plus de risque de non
remboursement.
Muhaya (2006), a mené une étude sur le risque de
crédit dans les IMF de Bukavu (cas de la CoopecNyawera). Par la
méthode statistique, montre que le crédit accordé par la
Coopec connait une forte dispersion autour de la moyenne mensuelle ce qui
affirme l'existence du risque de crédit. Le secteur commerce
général est le secteur le plus exposé au risque de
crédit et le genre masculin présente la grosse part des
impayés dans le portefeuille de crédit.
Mbaswa (2002), dans «la gestion des créances
douteuse dans les IMF de Bukavu». Par le model probit, il trouve qu'au vue
de la nouvelle vague de financement dit microfinance sans garantie
réelle, il y a lieu de s'inquiéter du volume accru des
créances douteuses. Ces dernières constituent un danger
hypothéquant la viabilité et la pérennité de
l'institution. Selon ses résultats, le genre féminin ne joue pas
en faveur du remboursement.
Holonkou et alli (2001) s'intéressent aux
déterminants de remboursement de crédit au Benin. Par la
méthode probit, montrent que les garanties matérielles, le
secteur d'activité, le taux de dépôt et l'expertise, le
prolongement de la durée de service du personnel des IMF sont les
déterminants les plus importants du taux de remboursement de
crédit des IMF.
MitimaNzigire (2008), a fait une étude sur le risque de
crédit et la rentabilité dans les IMF cas du PAIDEK. Elle a
montré que le risque de crédit n'a pas un impact très
grand sur la rentabilité de l'IMF, mais cela peut s'explique par
d'autres facteurs.
International Research Journal of Finance and Economics a
publié une étude sur l'évolution du risque de
crédit dans le secteur bancaire en nouvelle Zélande par la
méthode économétrique, montre que le revenu, rapport de la
valeur d'emprunt, degré d'instruction du chef de ménage,
l'âge du chef de famille et l'état civil sont les variables
susceptibles des déterminants significatives du risque de
défaut.
TurkishEconomic Association (2004) a conduit une étude
sur l'évaluation empirique du risque des consommateurs par la
méthode économétrique et avec un échantillon de 500
ménages, indiquent que des variables financières plutôt que
les caractéristiques démographiques des clients ont une influence
significative sur le risque de crédit. Ainsi, plus le temps de
maturité est long, plus le taux d'intérêt est haut, et plus
les risques de défaut de crédit sont hauts. Ceci suggère
que les banquiers appliquent des ajustements appropriés aux variables
financières afin de réduire au minimum le risque de défaut
de crédit.
MUHAYA Xavier (2009), a mené une étude sur les
déterminants de la performance de remboursement dans le système
financier décentralisé à Bukavu. Par la méthode de
régression (modèle probit), avec un échantillon de
131clients de trois institutions (PAIDEK, COOPEC NYAWERA et PLD), il montre que
l'activité exercée par l'emprunteur, la distance entre
l'institution et le domicile de l'emprunteur, les types de garantie, la
fréquence de visites, le montant obtenu, l'expérience
déjà réalisée et l'épargne de l'emprunteur
provoquent un accroissement du taux de remboursement de crédit dans les
SFD.
Ilhem ZORGUI (2006), a mené une étude sur le
risque de crédit: évaluation à partir des engagements des
banques auprès des grands groupes tunisiens, par la méthode
actuarielle et avec un échantillon de 100 groupes, il montre que le
secteur du tourisme est jugé le plus risqué et les banques
disposent d'un niveau de provisionnement insuffisant pour couvrir ce risque,
d'autant que ce dernier constitue un pourcentage considérable des fonds
propres.Ci-dessous le tableau synthétique de la revue empirique.
Tableau 1: Tableau synthétique de la revue
empirique
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Année
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Méthodologie
|
Résultat du travail
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MitimaNzigire (2008)
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Statique et économétrique
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Le risque de crédit n'a pas un impact très grand
sur la rentabilité de l'IMF, mais cela peut s'explique par d'autres
facteurs.
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Muhaya (2006)
|
Statique
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Le secteur commerce général est le secteur le
plus exposé au risque de crédit et le genre masculin est le genre
du groupe ayant une grosse part des impayés dans le portefeuille de
crédit.
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Ilhem ZORGUI (2006)
|
Actuarielle avec un échantillon de100 Groupes
|
Le secteur du tourisme est jugé le plus risqué et
les banques disposent d'un niveau de provisionnement insuffisant pour couvrir
ce risque, d'autant que ce dernier constitue un pourcentage considérable
des fonds propres.
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MUHAYA (2009)
|
Modèle probitAvec un échantillon de 131
clients
|
L'activité exercée par l'emprunteur, la distance
entre l'institution et le domicile de l'emprunteur, les types de garantie, la
fréquence de visites, le montant obtenu, l'expérience
déjà réalisée et l'épargne de l'emprunteur
provoquent un accroissement du taux de remboursement de crédit dans les
SFD.
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MITIMA Murula (2007)
|
Statique avec un échantillon des 60 Clients
|
le prêt familial est le plus important en termes
d'effectifs des bénéficiaires des crédits et constitue le
groupe qui bénéficie le plus de prêt que d'autre. la
caution solidaire est le plus exposé au risque de non remboursement pour
le cas de l'agence de Kadutu alors que c'est le prêt familial qui
connaît un niveau de risque élevé pour l'agence d'Ibanda.
Le plus financé est le petit commerce et c'est le secteur qui
présente plus de risque de non remboursement.
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Holonkou et alli (2001)
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Modèle probit
|
Les garanties matérielles, le secteur d'activité,
le taux de dépôt et l'expertise, demeurent les
déterminants important du taux de remboursement.
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International Research Journal of Finance and Economics
(2006)
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Econométrique
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Le revenu, rapport de la valeur d'emprunt, degré
d'instruction du chef de ménage, l'âge du chef de famille et
l'état civil sont les causes déterminantes significatives du
risque de défaut.
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TurkishEconomic Association (2004)
|
Econométrique avec un échantillon de 500
clients
|
Les variables financières plutôt que les
caractéristiques démographiques des clients ont une influence
significative sur le risque de crédit. Ainsi, plus le temps de
maturité est long, plus le taux d'intérêt est
élevé, et plus les risques de défaut de crédit sont
hauts.
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Mbaswa (2002)
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Statistique
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Au vue de la nouvelle vague de financement dit microfinance
sans garantie réelle, il y a lieu de s'inquiéter du volume accru
des créances douteuses. Ces dernières constituent un danger
hypothéquant la viabilité et la pérennité de
l'institution. Selon ses résultats, le genre féminin ne joue pas
en faveur du remboursement.
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