CHAPITRE III : PRESENTATION, ANALYSE DES RESULTATS
ET SUGGESTIONS
CHAPITRE III : PRESENTATION, ANALYSE DES RESULTATS ET
SUGGESTIONS
I. PRESENTATION DES RESULTATS
1.1. Test de racine unitaire et test de cointégration
de Johansen
a- Test de racine unitaire,
détermination de l'ordre d'intégration
Une étude des relations structurelles entre les
performances économiques des différents secteurs
d'activité au Bénin nécessite au préalable
d'effectuer des tests de stationnarité afin de déterminer l'ordre
d'intégration de chaque série. Eviews 5 nous donne le nombre de
retard nécessaire pour effectuer le test. Les corrélogrammes des
séries étudiées se trouvent en annexe de ce document. Les
résultats du test ADF appliqué sur les séries sont
consignés dans le tableau ci après :
Tableau 1: Test de
stationnarité sur les variables
|
Variables
|
En niveau
|
En différence première
|
Ordre d'intégration
|
|
Valeur
|
Lag
|
Avec
|
Valeur
|
Lag
|
Avec
|
|
Empirique
|
Théorique
|
Probabilité
|
Constante
|
Trend
|
Empirique
|
Théorique
|
Probabilité
|
Constante
|
Trend
|
|
L_PIBH
|
-2.251733
|
-3.523623
|
0.4496
|
9
|
OUI
|
OUI
|
-5.575145
|
-1.949319
|
0.0000
|
9
|
NON
|
NON
|
I (1)
|
|
L_PIBA
|
-3.162448
|
-3.523623
|
0.1062
|
9
|
OUI
|
NON
|
-7.130728
|
-2.936942
|
0.0000
|
9
|
OUI
|
NON
|
I (1)
|
|
L_PIBI
|
-2.184504
|
-2.935001
|
0.2148
|
9
|
OUI
|
NON
|
-5.050001
|
-1.949319
|
0.0000
|
9
|
NON
|
NON
|
I (1)
|
|
L_PIBS
|
3.879710
|
-1.949097
|
0.9999
|
9
|
NON
|
NON
|
-5.928194
|
-2.936942
|
0.0000
|
9
|
OUI
|
NON
|
I (1)
|
Source: Résultats des travaux
Les résultats détaillés des tests sont
présentés en annexe. On se contentera d'expliquer la
procédure et d'analyser les résultats pour la variable L_PIBH. La
tendance et la constance de la variable L_PIBH sont significatives, ce qui
permet de retenir le modèle (3) appliqué à la série
à niveau. Dans ce modèle, la valeur de la statistique ADF est
(-2 ,251733) supérieure à la valeur critique à 5% qui
vaut (-3,523623). Ainsi, l'hypothèse nulle de non
stationnarité n'est pas rejetée. Donc, cette série n'a
donc pas stagné entre 1970 et 2011. Elle est dite non stationnaire. On
différencie la série et on reprend la procédure pour
choisir le meilleur modèle. La constance et la tendance ne sont pas
significatives respectivement sur les modèle (2) et (3). On retient le
modèle (1). La statistique ADF est significative dans ce modèle.
Sa valeur (-5,575145) est inférieure à la valeur critique au
niveau de 5% (-1,949319). L'hypothèse nulle de non stationnarité
de la série en différence première est alors
rejetée. On conclut donc que la série est intégrée
à l'ordre 1.
En appliquant la même procédure aux trois autres
variables, les résultats montrent que les variables sont
intégrées à l'ordre 1. On note qu'elles sont toutes I (1),
il y a donc risque de cointégration qui devra être confirmé
ou infirmé par le test de cointégration de Johansen.
| 
