Section 2- structure et identification du
modèle VAR à estimer
2-1- Choix et caractéristique des variables
Étant donné que la méthode VAR ne
s'applique qu'à un nombre limité de variables, il convient de
choisir judicieusement des variables reflétant les principaux chocs et
impulsions auxquels l'économie tunisienne est confrontée.
2-1-1- choix des variables
Dans nos travaux, nous avons sélectionné :
indice de production industrielle (IP), taux de change réel (TCR),
indice des prix à la consommation (IPC) et taux du marché
monétaire (TMM). En fait, l'IP reflète l'activité
économique ou le développement économique du pays. En
spécifiant le VAR structurel, la variable IP peut donc
générer une innovation qualifiée du choc d'offre
reflétant l'évolution de la productivité ou des chocs
réels. En ce qui concerne les variables TCR, TMM et IPC, ils nous
informent des chocs causés par la politique monétaire, la
politique monétaire et la politique de lutte contre l'inflation
poursuivie par les autorités monétaires. La variable TCR
décrit les ajustements du taux de change nominal opérés
par les
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autorités, en particulier les dévaluations ou
dépréciations qui en résultent, ainsi que le régime
et la politique de taux de change utilisés. Quant à la variable
TMM, elle reflète le choc de change. Par conséquent, la hausse du
TMM reflète une politique monétaire restrictive. Toutes les
variables sauf TMM sont logarithmiques et l'étude sera menée sur
la période 2000-2018 (données trimestrielles).
2-1-2- caractéristiques des séries :
test de racine unitaire
En se référant aux tests de lissage
améliorés de Dickey-Fuller (ADF) et Kwiatkowski, Phillips,
Schmidt et Shin (KPSS), nous avons constaté que la série n'est
stationnaire et stationnaire dans la première différence. Puisque
la ligne est intégrale de premier ordre, nous pouvons ajuster le
modèle vectoriel autorégressif (VAR).
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