3.2. Test de Racine unitaire
Avant la mise en oeuvre des modèles ARDL, il est
nécessaire de savoir si les séries des variables dont nous
disposons sont stationnaires. Dans cette perspective, nous utiliserons deux
tests de stationnarités à savoir : Test de Levin,Lin et Chu
et de Im, Pesaran et Shin(Hurlin et Mignon 2005)
3.2.1. Présentation de quelques tests de racine
unitaire en données de panel
Depuis les travaux fondateurs de Levin et Lin (1992),deux
principales évolutions peuvent être mises en évidence dans
cette voie de recherche. D'une part, on a pu assister depuis la fin des
années 90 une évolution tendant prendre en compte une
hétérogénéité des propriétés
dynamiques des séries étudiées, avec notamment les travaux
d'Im, Pesaran et Shin (1997) et de Maddala et Wu (1999). D'autre part, un
second type de développements récents dans cette
littérature tend introduire une dichotomie entre deux
générations de tests : la première
génération repose sur une hypothèse d'indépendance
entre les individus, ce qui apparat peu plausible notamment dans le cas de
certaines applications macro-économiques. La seconde
génération, actuellement en plein développement,
intègre diverses formes possibles de dépendances
inter-individuelles (Bai et al (2001), Phillips et Sul (2003a), Moon et Perron
(2004), Choi (2002), Pesaran (2003) et Chang (2002) (Hurlin et Mignon 2005,
page 1).
3.2.1.1.Tests de Levin, Lin et Chu
Andrew Levin,Lin et Chu-Fu dans une série de
contributions (Levin et Lin 1992, Levin et Lin 1993 et Levin, Lin et Chu 2002)
ont proposé le premier test de racine unitaire en panel. Leur
démarche est directement inspirée de celle des tests de racine
unitaire en séries temporelles de Dickey et Fuller (1979). Pour ces
auteurs les séries étudiées ont des
propriétés dynamiques homogènes. Aussi, la
considération de la dépendance inter-individuelle est
paramètre de nuisance.
3.2.1.2. Tests de Im,
Pesaran et Shin
Le test de Levin et Lin est plus restrictif. Im, Pesaran et
Shin dans une série de contributions (1997, 2002 et 2003) relâche
l'hypothèse d'homogénéité et suggère une
moyenne du test de Dickey-Fuller Augmenté (ADF).Im, Pesaran et Shin (IPS
par la suite) considèrent un modèle avec effets individuels et
sans tendance déterministe (équivalent du modèle 2 chez
Levin et Lin). En l'absence d'autocorrélation des résidus, ce
modèle s'écrit :
 (4)
Où l'effet individuel  est définie par  avec et où .
Ils proposent une statistique de test notée  donnée par la moyenne des  statistiques individuelles de Dickey-Fuller :
 (5) Où  correspond la statistique de Student
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