III- TESTD 'ESTIMATION DES VARIABLES
Ici, il sera question de décrire les tests qui vont
nous permettre d'estimer notre modèle.
Corruption, insécurité transfrontalière et
dynamique du commerce intra- CEMAC
III-1-Test à effet fixe
Ce modèle, encore appelé modèle de la
covariance, suppose que deux variables (ui et vt par exemple) ont des
effets constants, non aléatoires, qui viennent donc simplement modifier
la valeur dela constante de l'équation selon les valeurs de i et de
t.
L'estimation s'opère par les moindres carrés
ordinaires (MCO), après ajout aux variables explicatives : des
indicateurs, ou dummy variables, associées aux individus i et aux
périodes t (moins un individu et une période pour ne pas
créer de colinéarité avec la constante).
III-2-Test à effet aléatoire
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Ce modè
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le suppose que la relation entre la variab
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le à exp
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liquer
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et le
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s variab
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les
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explicatives ne soit plus fixe mais aléatoire, la
méthode d'estimation adéquate est celle des MCG (moindre
carré généralisé) car la composante
aléatoire est présenté dans les termes d'erreurs (d'
où Cov(å it , åit'): 0).
II-3-Test de Hausman
Pour faire le choix du modèle qui nous servira de
guide, nous allons utiliser le test de Hausman(1 9 8 1 ), dont l'analyse se
fonde sur le modèle de gravité mené sur la base des
données de panel. Il s'agit là, en fait d'une démarche
permettant d'identifier les effets spécifiques relatifs aux
échanges entre deux pays et les éventuels biais en vue de les
corriger. L'avantage du test de Hausman est qu'il permet de résoudre les
problèmes liés aux estimations conduites à partir des
modèles à effets fixes et aléatoires. Ce test fait donc un
arbitrage entre le modèle à effets fixes et celui à effets
aléatoires.
L'idée de ce test est que, sous l'hypothèse
nulle d'indépendance entre les erreurs et les variables explicatives,
les deux estimateurs Within et moment carré
généralisé sont non biaisés, donc les coefficients
estimés devraient peu différer.
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Corruption, insécurité transfrontalière et
dynamique du commerce intra- CEMAC
Selon Bourbonnais (2009)1 1 , pour le test de ITausman
nous devons tester les
IT0 : a~ LSTV - a~
MCG = 0 -* le modèle est à effets
aléatoires
IT1:a~ LSTV - a~ MCG
? 0 -* le modèle est à effets fixes
La statistique IT est distribué selon un chi-deux à
k degré de liberté. - Si IT > X2(k) pour seuil
à á% fixé, nous rejetons l'hypothèse nulle
(IT0),
- Si IT < X2(k) pour seuil
à a% fixé, nous acceptons l'hypothèse
nulle (IT0)
Grosso modo, après avoir mis en lumière les
différentes études empiriques sur le commerce international, nous
avons ensuite analysé les caractéristiques statistiques des
variables et le cadre méthodologique d'estimation du modèle. Il
était question dans ce chapitre de décrire la démarche
méthodologique qui nous permettra donc d'estimer nos deux
hypothèses. Nous présenterons dans le chapitre 4les
résultats de ces estimations dans le chapitre suivant.
1 1 Bourbonnais (2009) « économétrie :
cours et exercices corrigés» 9e édition
Corruption, insécurité transfrontalière et
dynamique du commerce intra- CEMAC
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