ANNEXE 4 :
*Estimation de la série USD-MAD : - Modèle AR(1)
:
Évaluations de la fonction : 21
Évaluations du gradient : 6
Modèle 4: ARIMA, utilisant les observations
2001:02-2011:05 (T = 124) Estimé a l'aide du filtre de Kalman (MV
exacte)
Variable dépendante: (1-L) TcDM
Écarts type basés sur la matrice des produits
externes
coefficient erreur std. z p. critique
const
phi_1
|
-0,0244737
0,0469135
|
0,0217466
0,0898194
|
-1,125
0,5223
|
0,2604
0,6015
|
|
Moy. var. dép. -0,024329
Éc. type var. dép. 0,232084
Moyenne des innovations 0,000088
Ec. type des innovations 0,230891
Log de vraisemblance 5,811104
Critère d'Akaike -5,622208
Critère de Schwarz 2,838637
Hannan-Quinn -2185214
- Modèle MA(1) :
Évaluations de la fonction : 20
Évaluations du gradient : 6
Modèle 5: ARIMA, utilisant les observations
2001:02-2011:05 (T = 124) Estimé a l'aide du filtre de Kalman (MV
exacte)
Variable dépendante: (1-L) TcDM
Écarts type basés sur la matrice des produits
externes
coefficient erreur std. z p. critique
const theta_1
|
-0,0244940
0,0561927
|
0,0218855
0,0897483
|
-1,119
0,6261
|
0,2631
0,5312
|
|
Moy. var. dép. -0,024329
Éc. type var. dép. 0,232084
Moyenne des innovations 0,000104
Ec. type des innovations 0,230841
Log de vraisemblance 5,837088
Critère d'Akaike -5,674177
Critère de Schwarz 2,786668
Hannan-Quinn -2,237183
- Modèle ARMA (1,1) :
Évaluations de la fonction : 53
Évaluations du gradient : 15
Modèle 6: ARIMA, utilisant les observations
2001:02-2011:05 (T = 124) Estimé a l'aide du filtre de Kalman (MV
exacte)
Variable dépendante: (1-L) TcDM
Écarts type basés sur la matrice des produits
externes
coefficient erreur std. z p. critique
const
|
-0,0246100
|
0,0217581
|
-1,131
|
0,2580
|
|
phi_1
|
-0,689893
|
0,306161
|
-2,253
|
0,0242
|
**
|
theta_1
|
0,787645
|
0,261564
|
3,011
|
0,0026
|
***
|
|
Moy. var. dép. -0,024329
Éc. type var. dép. 0,232084
Moyenne des innovations 0,000298
Ec. type des innovations 0,229142
Log de vraisemblance 6,731480
Critère d'Akaike -5,462959
Critère de Schwarz 5,818167
Hannan-Quinn -0,880301
Évaluations de la fonction : 32
Évaluations du gradient : 7
Modèle 1: ARMA, utilisant les observations
2001:02-2011:05 (T = 124) Estimé a l'aide du filtre de Kalman (MV
exacte)
Variable dépendante: d_TcEM
Écarts type basés sur la matrice des produits
externes
|
coefficient
|
erreur std.
|
z
|
p. critique
|
|
const
|
0,0122335
|
0,00699349
|
1,749
|
0,0802
|
*
|
phi_1
|
-0,526816
|
0,0881473
|
-5,977
|
2,28e-09
|
***
|
phi_2
|
-0,469199
|
0,0904265
|
-5,189
|
2,12e-07
|
***
|
phi_3
|
-0,203804
|
0,0879745
|
-2,317
|
0,0205
|
**
|
|
Moy. var. dép. 0,013237
Éc. type var. dép. 0,199784
Moyenne des innovations 0,000875
Ec. type des innovations 0,170104
Log de vraisemblance 43,42438
Critère d'Akaike -76,84875
Critère de Schwarz -62,74734
Hannan-Quinn -71,12043
*Estimation de la série EURO-MAD : - Modèle AR(3)
:
- Modèle MA (2) :
Évaluations de la fonction : 49
Évaluations du gradient : 13
Modèle 2: ARIMA, utilisant les observations
2001:02-2011:05 (T = 124) Estimé a l'aide du filtre de Kalman (MV
exacte)
Variable dépendante: (1-L) TcEM
Écarts type basés sur la matrice des produits
externes
coefficient erreur std. z p. critique
const
|
0,0111390
|
0,00486452
|
2,290
|
0,0220
|
**
|
theta_1
|
-0,533163
|
0,0894180
|
-5,963
|
2,48e-09
|
***
|
theta_2
|
-0,156921
|
0,0891739
|
-1,760
|
0,0785
|
*
|
|
Moy. var. dép. 0,013237
Éc. type var. dép. 0,199784
Moyenne des innovations 0,003451
Ec. type des innovations 0,170958
Log de vraisemblance 42,79683
Critère d'Akaike -77,59367
Critère de Schwarz -66,31254
Hannan-Quinn -73,01101
Évaluations de la fonction : 126
Évaluations du gradient : 41
Modèle 3: ARIMA, utilisant les observations
2001:02-2011:05 (T = 124)
Estimé a l'aide du filtre de Kalman (MV exacte)
Variable dépendante: (1-L) TcEM
Écarts type basés sur la matrice des produits
externes
coefficient erreur std. z
const 0,0117742 0,00574270
|
p. critique 2,050
|
0,0403
|
**
|
phi_1
|
0,0132261
|
5,51487
|
0,002398
|
0,9981
|
|
phi_2
|
-0,259155
|
0,188893
|
-1,372
|
0,1701
|
|
phi_3
|
-0,0117775
|
1,32814
|
-0,008868
|
0,9929
|
|
theta_1
|
-0,571058
|
5,51507
|
-0,1035
|
0,9175
|
|
theta_2
|
0,0416844
|
2,96303
|
0,01407
|
0,9888
|
|
|
Moy. var. dép. 0,013237
Éc. type var. dép. 0,199784
Moyenne des innovations 0,001827
Ec. type des innovations 0,168941
Log de vraisemblance 44,24372
Critère d'Akaike -74,48744
Critère de Schwarz -54,74547
Hannan-Quinn -66,46779
- Modèle ARMA (3,2) :
|
|
