Introduction :
P
armi l'ensemble des modèles stochastique, une classe
particulière des modèles appelée classe de processus
aléatoire stationnaire va permettre de caractériser la structure
de corrélation d'une série.
SECTION1:
Concepts des Séries Temporelles
1-Processus STOCHASTIQUE:
- Un processus aléatoire est une
application « x» qui associer au couple (w, t) la
qualité (w). Elle est telle que quelque soit t T fixé, xt est
une variable aléatoire définie sur un espace
probabilisé.
- Un processus stochastique est donc une famille
aléatoire indexé par t noté (, tT) ou
encore.
2-Processus STATIONNAIRE:
Nous commencerons par poser la définition d'un
processus stationnaire au sens strict (ou stationnarité forte) pour
ensuite étudier les propriétés de la stationnarité
de second ordre (ou stationnarité faible. Partant delà nous
étudierons des processus stationnaire particuliers qui sont les bruits
blancs.
2 -1-Définition d'un
processus stationnaire au sens strict
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