La dynamique de convergence en méditerranée. Un système d'évaluation basé sur l'analyse multicritère

2. Champ d'application : Adaptabilité d'Electre au rating et au benchmarking

Bien que les méthodes Electre répondent aux problèmes multicritères par une même procédure (le surclassement), elles n'aboutissent pas forcément aux mêmes résultats. La source de divergence se situe au niveau de l'exploitation de la matrice de décision qui fait appel à des relations de surclassement spécifiques. C'est pourquoi elles ne conviennent pas toutes au rating et au benchmarking. Electre II, par exemple, n'a pas été retenue car elle porte uniquement sur l'utilisation de vrais critères (pas de seuils d'indifférence ni de préférence). En revanche, Electre III, IV et Tri s'appuient sur la notion de pseudo-critères qui permet de nuancer l'échelle des préférences.

Le système de pondérations des critères issu des procédures Electre III et Tri est sujet à de nombreuses critiques concernant la subjectivité qu'il implique. Néanmoins, il n'est pas plus objectif d'exploiter le surclassement par Electre IV, où l'on a recours à des paramètres artificiels fixés par l'analyste (ë_q, ë_c, ëp, ë_v). Cette méthode fonctionne par la comparaison directe entre les performances des actions et les seuils, sans faire intervenir les poids des critères, ni même le degré de surclassement. La démarche est d'autant plus restrictive que l'exploitation du surclassement est limitée à quatre relations de dominance (S^q, S^c, S^p, S^v).

Il est à noter qu'Electre IV est plus adaptée aux enquêtes de terrain où l'évaluateur élabore des questionnaires destinés à un panel d'experts avec lesquels il reste en contact permanent. Les relations de surclassement sont alors construites sur la base de considérations dites de bon sens, issues d'un jeu de questions-réponses entre le décideur et l'analyse. Cette méthode est donc moins adaptée aux processus de rating et de benchmarking de type macroéconomique (évaluation de la dynamique de croissance, de développement ou de transition), où l'importance des critères joue un rôle-clé. Un système de pondérations doit impérativement être instauré. En somme, Electre IV ne convient pas à notre application empirique.

La construction du surclassement dans Electre III et Electre Tri part d'indices de concordance et de discordance permettant d'intégrer l'aspect multidimensionnel de notre problématique. Elle passe aussi par l'agrégation d'un système de pondérations permettant de traduire l'importance des critères. Ceci est utile à l'évaluation du niveau de développement, de convergence ou de transition d'un échantillon de pays. Dans ce sens, les procédures Electre III et Tri correspondent parfaitement à l'application que nous envisageons de faire. Electre III répond à une problématique de rangement et aboutit à un classement des pays sur un axe unidimensionnel. Electre Tri répond à une problématique d'affectation et donne lieu à une classification des pays en catégories hiérarchisées.

La construction des relations de surclassement dans Electre III correspond parfaitement au rating car elle résulte d'une comparaison entre les actions. Dans Electre Tri, ces actions sont positionnées par rapport à des normes préétablies, ce qui correspond exactement au benchmarking. Dans ce dernier cas, les profils de référence, qui sont en général inspirés de situations concrètes, sont identifiés comme bonnes pratiques (benchmarks) et donnent à la démarche davantage de réalisme.

Rappelons que la critique dirigée contre ces deux méthodes, à propos du manque d'objectivité de la pondération, peut être contournée. Il suffit, par exemple, d'identifier une relation de corrélation entre les critères et le phénomène qu'ils sont censés représenter. Concrètement, il s'agit d'élaborer une régression linéaire simple ou multiple. Les indices de corrélation entre la variable expliquée (le phénomène étudié) et les variables explicatives (les critères) donnent directement une équivalence en termes de poids. Ceux-ci sont ensuite insérés dans les algorithmes d'Electre.

C'est en l'occurrence ce que nous envisageons de faire au niveau de notre cas pratique (chapitre III). Pour le choix des variables indépendantes, nous proposons de partir de la revue de littérature relative au système de représentation (chapitre I). Elle permet de mettre en exergue l'intensité du lien entre la croissance économique et les différents facteurs du développement.

Revenons à présent à l'analyse critique et néanmoins constructive des méthodes multicritères considérées. Notre objectif est de rassembler, autant que possible, les arguments en faveur de notre postulat de départ. Il s'agit de confirmer la compatibilité des méthodes Electre III et Electre Tri aux procédures de rating et de benchmarking.

a. Avantages et inconvénients d'Electre III

Electre III présente de nombreux avantages, en particulier au niveau de l'information contenue dans la matrice de décision. Celle-ci est exploitée de façon graduelle, grâce à l'introduction de seuils d'indifférence et de préférence. Les classements ainsi obtenus sont justifiés par l'information disponible et les conclusions qui s'en suivent sont fondées. Le résultat est d'autant plus nuancé que le surclassement passe par plusieurs systèmes relationnels de préférences. L'intersection des classements ascendant et descendant donne lieu à un classement final plus robuste. Ce classement est d'autant plus fiable qu'il n'est pas obtenu par la simple addition des rangs intermédiaires.

Il passe par un procédé de distillation qui agit comme un filtre sur le surclassement des actions. Electre III est moins permissive qu'Electre II car elle introduit un nombre plus important de paramètres. En effet, les indices de crédibilité, les seuils de discrimination et les ë-qualifications donnent de la subtilité au modèle. On passe de la simple comparaison à la distillation pour réduire le nombre d'ex æquo. En contrepartie, les algorithmes sont plus complexes et moins accessibles aux non-initiés (opacité du procédé de distillation).

D'un point de vue technique, l'intersection des classements direct et inverse engendre un classement médian parfois paradoxal : une action en tête du classement direct et en fin du classement inverse¹⁶ a le même rang qu'une action en tête du classement inverse et en fin du classement direct¹⁷. C'est exactement le même problème qui s'est posé au niveau d'Electre II.

Enfin, notons que les seuils d'indifférence et de préférence d'Electre III sont fixés de façon empirique par l'évaluateur et le décideur. Ces paramètres n'ont pas de mode de calcul défini au préalable et sont par conséquent exogènes au modèle. Nous remédions à cette situation en proposant, dans le chapitre III, une démarche de calcul systématique des seuils. Il s'agit d'algorithmes permettant de les obtenir de façon intrinsèque et d'en faire des paramètres endogènes.