L'efficience technique des banques commerciales dans la zone CEMAC.

4.1 .3 Analyse de productivité du système bancaire dans la Zone CEMAC

Selon le tableau si bas ,il apparait que la productivité globale des facteurs s'est accrue de 2% pour l'ensemble de l'Union sous la période d'étude .Cette augmentation a pour origine d'une part de l'amélioration de l'efficience technique pure et d'autre part de l'évolution de l'efficience d'échelle qui accrue de 0,7%.Pour toute de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale que les banques ont su exploiter l'économie d'échelle durant cette période Cette augmentation de l'efficience d'échelle est plus marquée dans les banques Congolaises suivie de celle de Guinée. De même la hausse de l'efficience technique est imputable aux banques de Congo et du Tchad .Quant à l'indice de productivité globale des facteurs, il a augmenté de 10,3% .Cette augmentation est due à l'effet conjugué de l'incorporation de la technologie dont la croissance atteint 8,2% et de l'efficience technique globale des banques commerciales qui est progressé de 2%.

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L'efficience technique des banques commerciales dans la Zone CEMAC

Tableau 5 : le taux de croissance moyen de la productivité totale des facteurs (indice de Malmquist³ et ses composants)

Pays	Efficience technique générale	Changement technologique	Efficience technique pure	Efficience d'échelle	Productivité globale des facteurs
Cameroun	0,93	1,039	0,88	0,993	0,993
RCA	0,69	1,075	0,5	0,85	1
Congo	0,86	1,138	0,71	0,71	1,041
Gabon	0,70	1,072	0,4	0,86	1
Guinée	0,82	1 ,129	0,74	0,74	1 ,004
Tchad	0,79	1,043	0,63	0,93	1,002
Moyenne	0,71	1,082	0,629	0,859	1,007

Source : l'auteur à partir des données de la COBAC (2002-2014) 4.2 Les tests économétriques

Dans cette partie avant d'appliquer la méthode de moindre carré généralisée (MCG) et l'interprétation de résultat, nous avons fait les différents tests économétriques suivants : le test de corrélation de matrice, le test d'homogénéité, le Test de Hausman, le test d'hétéroscédasticité, et le test d'autocorrélation.

4.2.1 Le test de corrélation

Il présente la matrice de corrélation et permet de faire l'analyse par couple entre la variable dépendante et les variables à expliquer. Quand on obtient le coefficient de corrélation supérieur à 0,5 c'est le signe d'un problème de colinéarité entre les variables.

Pour ce modèle estimé, la matrice de corrélation montre que le niveau de corrélation entre les variables est faible, ce qui justifie l'absence de multicollinéarité (cf. Annexe 3).