Déterminants de la croissance économique au Burkina Faso

Section II : La méthodologie

Elle consiste à dérouler la méthode économétrique avant de procéderaux différents tests statistiques.

Paragraphe I : La méthode économétrique

Elle consiste dans un premier temps à vérifier le degré d'intégration des variables en vue d'éviter les régressions artificielles. Pour ce, l'ordre d'intégration des variables doit être déterminé et l'a été grâce au test Amélioré de Dickey-Fuller (ADF) et consigné dans le tableau 1.

Ce tableau définit et fournit le niveau de stationnarité des variables.

La section suivante présentera les résultats économétriques.

Paragraphe II : La source des données, les tests statistiques et de stabilité.

Il est présenté dans ce paragraphe, les sources des données utilisées et les résultats des différents tests.

A- Les données

Les données utilisées pour l'élaboration de ce document de mémoire de fin de cycleà l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM) proviennent de plusieurs sources dont aux premiers rangs figurent la Direction Générale de l'Economie et de la Planification (DGEP), le CD-ROM(2010) de la Banque Mondiale(BM),l'Institut National de la Statistique et de la Démographie(INSD) et la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest(BCEAO).Par ailleurs, nous mentionnons que des données du Conseil National de la Planification Stratégique (CNPS)^8(*) ont été utilisées. Nous spécifions toujours si la source d'une donnée n'est pas l'une des Institutions précitées. Certaines données ont été traitées par l'auteur du présent document en vue d'orienter l'étude dans un sens souhaitable. Pour les tests économétriques, les données couvrent la période 1970-2011 pour permettre d'avoir des séries qui convergent vers une loi normale. En effet, cet objectif a vu le jour pour permettre d'avoir des résultats économétriques robustes. Au total, les hypothèses suivantes doivent être vérifiées pour qu'onait à juste titre des résultats suffisamment robustes :

H1 : le modèle est linéaire et les erreurs suivent une loi normale ;

H2 : les valeurs des variables sont observées sans erreurs ;

H3 : L'espérance mathématique de l'erreur est nulle (la probabilité de commettre une erreur est nulle) ;

H4 : La variance de l'erreur est constante (l'écart entre les différents points sont minimum et tend vers zéro) : homoscédasticité ;

H5 : les erreurs sont non corrélées (absence de liaison entre les erreurs moyennes) : absence de corrélation ;

H6 : l'erreur est indépendante de la variable explicative.

Les tests statistiques suivants confirment ou infirment la validité des résultats du modèle.

* ⁸Notamment à travers l'étude nationale prospective « Burkina 2025 ».