3.3.3 Le modèle à effets
aléatoires
Ce dernier modèle intègre l'effet
spécifique dans le terme aléatoire afin de déterminer les
résidus qui sont hétéroscédastiques. Nous estimons
avec la méthode des moindres carrées ordinaires aussi. Le
modèle à estimer prend la forme suivante :
.
Dans cette équation, l'erreur peut être
définit doublement :
La dette extérieure et la croissance économique :
cas des pays de la CEMAC
2011-2012
Mahamat Ali MALLAH 86
: effet individuel; : effet résiduel.
Pour vérifier ce modèle on pose l'hypothèse
suivante :
Ho: absence d'effets
H1: présence d'effets aléatoires
On rejette l'hypothèse nulle (c'est-à-dire en
présence d'effets aléatoires).
Nous concluons le test par celui de Hausman afin de choisir
notre modèle sur lequel se base notre analyse. Le test de Hausman nous
donne une idée du modèle à retenir si c'est un
modèle à effets fixes ou au contraire un modèle à
effets aléatoire. On vérifie avec l'hypothèse suivante
:
Ho: présence d'effets aléatoires H1:
présence d'effets fixes
Dans le cas où la probabilité associée au
test de Hausman est inférieure à 5%, on accepte Ho, ou le
modèle à effets fixes (H1) dans le cas contraire.
Jusqu'à là, nous n'avons parlé que
théoriquement concernant les signes des coefficients et des
différents modèles. Donc il est inévitable de
présenter dans l'avant dernière section les résultats
empiriques et les interpréter. Ainsi la dernière section sera
consacrée aux recommandations qui ressortent de notre investigation.
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