III.5. Conclusion du 3ème chapitre.
Notre troisième chapitre avait pour objectif
l'application des techniques économétriques à la
détermination d'éventuelles relations de causalité entre
prix des produits pétroliers (PE, PG, PP) et les variables
macroéconomiques choisies (IPC, PIB, TC, RF).
Premièrement, nous nous sommes intéressés
aux propriétés statistiques des séries prises
individuellement en vue de vérifier si elles suivent un processus
stationnaire ou pas. L'application des tests de stationnarité à
savoir ADF, PP a confirmé les résultats des tests de Bruit Blanc
de Ljung-Box et de la représentation des corrélogrammes que les
variables retenues pour notre analyse suivent un mouvement affecté d'une
tendance et sont intégrés d'ordre1, résultat conforme
à ce qui est couramment admis dans la théorie
économique.
Deuxièmement, nous avons procédé à
une analyse multivariée basée sur la représentation VAR en
la structurant ainsi :
- Le test de détermination du retard optimal qui
conduisent à retenir un comme ordre de retard optimal.
- Le test de détermination du nombre de relations de
coïntégration entre les variables du modèle qui montre qu'il
n'ya aucune relation de coïntégration.
- Le test de décomposition de la variance des erreurs
de prévision et la présentation des fonctions de réponses
aux chocs ont établi que les variables retenues pour l'analyse ne sont
pas indépendantes les unes des autres.
- Le test de causalité de Granger qui montre qu'il
existe une relation de causalité entre les variables du modèle
mais que certaines variables sont plus dominantes que les autres.
- Le test de stabilité qui montre que notre
modèle est globalement stable sur notre période
d'étude.
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