A. Forme Fonctionnelle
La violation de la forme fonctionnelle rend inefficaces les
paramètres estimés. Car l'une des conditions de la qualité
des paramètres est la linéarité. Pour tester si le
modèle est dite est bon, on applique le RESET en formulant les
hypothèses suivantes :
Bon ajustement.
: Mauvais ajustement.
B. Homoscedasticite
Cette hypothèse est violée lorsque var et dans ce cas l'estimateur des moindres carrés B est non
biaisé mais non efficace et l'estimateur des moindres carrés est biaisé. Pour vérifier on applique le test de WHITE et
celui de ARCH à l'aide des hypothèses suivantes :
: Homoscedasticité.
: Hétéroscedasticité
En appliquant les deux tes, on accepte si la probabilité associée à ces tests est
supérieures à 0,05
C. Non Autorrelation
Cette hypothèse est violée lorsque dans ce cas l'estimateur des moindres carrés de la matrice de
variance-variance de B est biaisé.
Nous appliquons les tests de BURBIN «h» car le
modèle est un modèle de retard et le L.M- test de BREUSH Geoffrey
à l'aide des hypothèses suivantes :
: Pas d'auto corrélation
: Il y a auto corrélation
Pour le test de BREUSH ou LM-TEST, on accepte H0 si
la probabilité associée à la statistique de BREUSH est
supérieur à 0,05 mais pour le test de
DURBIN « h » il faut calculer h par et si la valeur de h est supérieure au t théorique, on
accepte H0.
D. Normalité Des Erreurs.
Il faut que les erreurs soient distribuées en suivant
une loi normale, on teste cette hypothèse à l'aide du test de
JARQUEBERA formulé de la manière suivante :
En émettant les hypothèses suivantes :
: suit une loi normale ![](L-impact-du-marche-monetaire-sur-la-croissance-economique-d-un-pays-cas-de-la-Republique-Democr32.png)
: ne suit pas une loi normale![](L-impact-du-marche-monetaire-sur-la-croissance-economique-d-un-pays-cas-de-la-Republique-Democr35.png)
On accepte H0 si la probabilité
associée à la statistique de JB est supérieur à
0,05.
II.4.3. Test économique.
Ce test est envisagé pour voir si la théorie
émise au départ n'est pas violée.
C'est seulement la vérification du signe de coefficient
de la variable exogène par rapport à la théorie.
Par exemple, la consommation est fonction de revenu ;
pour modéliser cette théorie, on a le modèle
mathématique.
qui devient économétrique
et après l'estimation, comme la consommation évolue avec
le revenu, il faut que a1 soit positif après l'estimation,
dans le cas contraire on violerait l'hypothèse.
II.1.2.1.2 La méthode
La méthode utilisée dans se travail, est la
méthode descriptive dans son approche comparative synchronique
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