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Introduction 1
Chapitre Préliminaire : Présentation de
l'organisme d'accueil 4
Chapitre I : Présentation de la série
étudiée 11
Section 1 : L'indice
général des prix 12
1.1 Choix des produits 12
1.2 Points de ventes 12
1.3 Les relevés de prix 12
1.4 Les principales caractéristiques de l'indice
12
Section 2 : L'inflation
15
2.1 Définition de l'inflation 15
2.2 Mesure du taux d'inflation 16
2.3 Les causes de l'inflation 16
2.4 L'impact de l'inflation 17
2.5 L'inflation importée 18
2.6 Historique sur l'inflation en Algérie
19
Chapitre II : Série chronologiques 24
Section 1 : Notions fondamentales
25
1.1 Approche traditionnelle 25
1.2 Approche dynamique 25
Section 2 : Processus
aléatoire 26
2.1 Définition d'un processus stochastique
26
2.2 Processus stationnaire 26
2.3 Caractéristique d'un processus stationnaire au second
ordre 27
2.4 Les opérateurs linéaires 28
2.5 Modèles de processus aléatoires
28
2.6 Composantes de séries temporelles
30
Section 3 : Analyse statistique
32
3.1 Analyse de la variance 32
3.2 Test de stationnarité 33
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Chapitre III : Présentation des méthodes
37
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Section 1 : Méthodologie
de Box & Jenkins 38
1.1 Stationnarisation de la série 39
1.2 Identification 39
1.3 Estimations des paramètres 39
1.4 Validation du modèle 40
1.5 Les critères de choix de modèles
44
1.6 Prévision 45
Section 2 : Méthode de
Holt & Winters 47
2.1 Schéma multiplicatif 47
2.2 Schéma additif 48
Chapitre IV : Application des méthodes
citées 50
Section 1 : Méthode de Box &
Jenkins 51
Section 2 : Méthode de Holt &
Winters 62
Section 3 : Comparaison des deux
méthodes 63
Conclusion générale 64
Bibliographie 67
Annexes 69
INTRODUCTION
On entend souvent parler de « statistique » à
propos de diverses activités liées à la vie moderne.
L'usage de plus en plus fréquent des méthodes statistiques est un
fait indéniable.
Celles-ci investissent les domaines les plus divers, tels que
ceux liés à des activités humaines (le social,
l'économie, la démographie...) ; il en est de même des
sciences naturelles (la météorologie, la sismologie,
l'hydrologie...) ou du réel de la matière inerte (théorie
statistique de certaines branches de la physique comme la thermodynamique
statistique, la mécanique statistique...). On peut aussi citer les
sciences industrielles.
La statistique est une science qui permet l'exploitation d'une
masse d'informations provenant de l'observation d'un phénomène.
Ici, on dira qu'en statistique, on est concerné par un ensemble de
méthodes mathématiques indispensables à l'analyse de
grands ensembles de données, et dont l'objectif est de fournir les
éléments nécessaires à l'appréciation d'une
situation et l'aide à la décision.
L'observation est l'acte qui fournit les données ; une
donnée est, ici, un fait numérique ou non qui contient une
information concernant le phénomène observé.
La prévision à court terme a connu des
développements importants durant les dernières années. La
diffusion de logiciels spécialisés la met à la
portée de toutes les organisations. Elle est fondamentale dans la mesure
ou elle est à la base de l'action. La prise de décision repose en
effet toujours sur des prévisions.
Au cours de ces dernières années on assiste
à une amorce de la relance de la croissance économique. Cette
relance intervient après une période d'ajustement destinée
à mettre en place une économie de marché. Dans ce cadre,
il nous a paru utile de procéder à une étude du
comportement passé et à la projection d'un élément
parmi les plus essentiels dans le fonctionnement d'une économie, il
s'agit du taux d'inflation en tant qu'indicateur synthétique du
fonctionnement de l'économie.
Le phénomène étudié qu'est
l'inflation est considéré comme le mal du siècle tant par
sa complexité, ses aspects variés et son omniprésence dans
la vie économique contemporaine.
La plupart des économistes voient dans l'inflation un
phénomène négatif car elle stimule la consommation aux
dépens de l'épargne et encourage les investissements à
caractère improductif ou spéculatif, ce qui freine le
développement économique. Elle est considérée comme
un indice de premier plan pour apprécier la santé d'une
économie.
Le phénomène inflationniste en Algérie
remonte aux débuts des années quatre vingt et s'est
dangereusement accéléré durant la décennie suivante
-après la décision de faire passer l'Algérie à
l'économie de marché le 1er janvier 1991-, avant de
connaître ces dernières années une tendance
baissière et une certaine stabilité dans son évolution
grâce à une conjoncture économique favorable.
La problématique :
Notre problématique se définit à travers les
3 questions suivantes
> Comment a évoluée l'inflation en
Algérie depuis 1962 à nos jours ?
> Comment se présente le phénomène
d'inflation du point de vue économétrique, et quelles sont les
principales caractéristiques qu'on peut en tirer ?
> Quelles sont les caractéristiques des
prévisions fournies par les méthodes utilisées ?
Tout d'abord, nous commencerons par donner les principales
caractéristiques de l'indice général des prix ; ensuite
nous donnerons une définition de l'inflation et nous insisterons sur son
évolution depuis l'indépendance à nos jours.
On essayera par la suite de modéliser l'inflation par
la méthode de BOX & JENKINS, une des méthodes les plus
utilisées de nos jours, qui permet en plusieurs étapes de trouver
un modèle économétrique susceptible de représenter
une série chronologique et d'en tirer les prévisions qu'elle
fournit, qui seront ensuite comparées a une méthode
traditionnelle des prévisions qui est la méthode de HOLT &
WINTERS basée sur la technique du lissage exponentiel et qui est souvent
prise comme alternative à la première.
Dans ce contexte, nous allons considérer la chronique
du taux d'inflation calculée à partir de l'indice
général des prix à la consommation, ce qui constitue un
indicateur de mesure de l'évolution des prix des biens et services
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