Section 6 : Risques pays
1. Politique de maîtrise des risques
Le Groupe est doté d'un dispositif de gestion du risque
pays construit autour d'un modèle de notation interne. Ce modèle
permet de quantifier le risque sur les pays à partir de données
quantitatives (indicateurs économiques et financiers) et qualitatives
(environnement politique et réglementaire). La liste des indicateurs
utilisés est multiple (Inflation, Solde Public, Dynamique
d'investissement, Rule of Law, Regulatory quality...) et se base sur des
publications et appréciations d'organismes internationaux (FMI, Banque
Mondiale, Doing Business...).
La notation est déclinée selon quatre types de
risques différents : le risque de défaut souverain, le risque de
non-transfert, le risque corporate assimilé au risque de choc
macroéconomique généralisé ainsi que le risque de
système bancaire. Pour chacun de ces types de risque, des notations
distinguent le risque à court terme (moins de 12 mois) et le risque
à moyen terme (au-delà de 12 mois).
En application de ce dispositif, la BCP a mis en place, depuis
2015, un processus de provisionnement couvrant le risque pays sur l'ensemble de
ses expositions en Afrique Subsaharienne relevant du périmètre
ABI.
Par rapport au suivi et à la consolidation des risques
au niveau central, il est primordial de rappeler, qu'un système de
remonté de la part de toutes les filiales est déjà mis en
place, permettant à la holding, et au Pôle Risque Groupe,
d'apprécier les zones de risques à travers un suivi rigoureux des
créances sensibles (dépassement, dossiers échus,
impayés ...), risques de concentration individuelle et sectorielle.
L'évolution des créances en souffrance et le taux de couverture
par les provisions sont également suivi afin d'identifier la tendance du
profil du risque et mettre en place les stratégies
atténuantes.
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