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Economie et Finance

Dynamique du PIB et prévision du rendement des impôts et taxes au Cameroun.

par Sergiot Patrick SAà¢â‚¬â„¢A TANTCHI
Institut Sous-régional de Statistique et d'Economie Appliquée ISSEA - Mémoire professionnel d'Ingénieur Statisticien Economiste 2018

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ANNEXE

Toutes les figures présentées ici en Annexe ont été faites par l'étude à partir des données de la Direction Générale des Impôts, du MINFI et de l'INS (2017).

Figure A.1 : Boîte à moustache des variables à niveau

^{LDA by Season}

^25.0

^24.5

^24.0

^23.5

^23.0

^22.5

^{2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016}

^{LRF by Season}

^23.5 ^23.0 ^22.5 ^22.0

^Q1

^Q2

^Q3

^Q4

^21.5

^21.0

^{2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016}

Figure A.2 : Graphiques saisonniers des séries à niveau

^27.0

^26.8

^26.6

^26.4

^26.2

^26.0

^25.8

^25.6

^{LT by Season}

^{2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016}

^{LISNP by Season}

^{2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016}

^{LTVA by Season}

^{2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016}

^{LITS by Season}

^{2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016}

^26.0

^25.6

^25.2

^24.8

^24.4

^24.5

^24.0

^23.5

^23.0

^22.5

^26.0

^25.5

^25.0

^24.5

^24.0

^23.5

^23.0

^{LTSPP by Season}

^24.50 ^24.25 ^24.00 ^23.75 ^23.50 ^23.25 ^23.00

^{2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016}

Patrick SA'A, Elève Ingénieur Statisticien Economiste, CEMAC-ISSEA

Dynamique du PIB et prévision du rendement des impôts et taxes

Figure A.3 : Evolution des séries corrigées des variations saisonnières

^25.8

^26.8

^26.6

^25.6

^25.4

^26.4

^25.2

^26.2

^25.0

^26.0

^24.8

^25.8

^24.6

^25.6

^24.4

^CLISNP

^CLT ^CLTVA

^25.5

^25.0

^24.5

^24.0

^23.5

^23.0

Figure A.4 : Boîte à moustache des séries CLTVA, CLIsnp et CLT

^CLT

^CLTVA

^CLISNP

^{22.8 23.2 23.6 24.0 24.4 24.8 25.2 25.6 26.0 26.4
26.8}

Patrick SA'A, Elève Ingénieur Statisticien Economiste, CEMAC-ISSEA

Dynamique du PIB et prévision du rendement des impôts et taxes

Figure A.5 : Corrélogramme des séries à niveau ou désaisonnalisées

Patrick SA'A, Elève Ingénieur Statisticien Economiste, CEMAC-ISSEA

Dynamique du PIB et prévision du rendement des impôts et taxes

Figure A.6 : Test ADF et test de PP sur les séries à niveau ou désaisonnalisées avec trend

Patrick SA'A, Elève Ingénieur Statisticien Economiste, CEMAC-ISSEA

Dynamique du PIB et prévision du rendement des impôts et taxes

Figure A.6: (Suite)

Figure A.7 : Test ADF et test de PP sur les séries à niveau ou désaisonnalisées sans trend

Patrick SA'A, Elève Ingénieur Statisticien Economiste, CEMAC-ISSEA

Dynamique du PIB et prévision du rendement des impôts et taxes

Figure A.7: (Suite)

Figure A.8 : Boîte à moustache des séries différentiées

^1.5 ^1.0 ^0.5 ^0.0 ^-0.5 ^-1.0 ^-1.5 ^-2.0 ^-2.5

Patrick SA'A, Elève Ingénieur Statisticien Economiste, CEMAC-ISSEA

^.3

^.2

^.1

^.0

^-.1

^-.2

^-.3

^.08

^.06

^.04

^.02

^.00

^-.02

^-.04

^-.06

Dynamique du PIB et prévision du rendement des impôts et taxes

Figure A.9 : Evolution des séries différentiées ou dessaisonnalisées

^DCLT

^.06

^.05

^.04

^.03

^.02

^.01

^.00

^-.01

^-.02

^-.03

^DLG

^DCLTVA

^.6

^.4

^.2

^.0

^-.2

^-.4

^-.6

^DLITS

^.4

^.3

^.2

^.1

^.0

^-.1

^-.2

^-.3

^-.4

^DLTSPP

^.4

^.3

^.2

^.1

^.0

^-.1

^-.2

^-.3

^-.4

^DLPIB

^1.00

^0.75

^0.50

^0.25

^0.00

^-0.25

^-0.50

^-0.75

^-1.00

^DCLISNP

^DLDA

^.6

^.4

^.2

^.0

^-.2

^-.4

^-.6

^DLRF

^1.0

^0.5

^0.0

^-0.5

^-1.0

^-1.5

Patrick SA'A, Elève Ingénieur Statisticien Economiste, CEMAC-ISSEA

Dynamique du PIB et prévision du rendement des impôts et taxes

Figure A.10 : Test de Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin(KPSS) sur les séries

différentiées

Figure A.11 : Test ADF sur les séries différentiées

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Dynamique du PIB et prévision du rendement des impôts et taxes

Figure A.11 : (Suite)

Figure A.12 : Test de PP sur les séries différentiées

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Dynamique du P11B et prévision du rendement des impôts et taxes

Figure 12 : (Suite)

Figure A.13 : Estimation des relations de long terme entre le P11B et les différents impôts

Figure A.14 : Boîte a moustache de la série de résidus obtenue pour chaque équation de régression sur le P11B

^RLTSPP ^RLRF ^RLITS ^RLDA

^{-1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2
1.4}

Patrick SA'A, Elève Ingénieur Statisticien Economiste, CEMAC-ISSEA

Dynamique du P113 et prévision du rendement des impôts et taxes

Figure A.15 : Evolution de la série de résidus pour chaque équation de régression sur le P113

^rLRF

^1.5 ^1.0 ^0.5 ^0.0 ^-0.5 ^-1.0 ^-1.5

^{2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016}

^rLDA

^.4 ^.3 ^.2 ^.1 ^.0

^-.1

^-.2

^-.3

^{2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016}

^rLITS

^.3

^.2

^.1

^.0

^-.1

^-.2

^-.3

^{2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016}

^rLTSPP

^.3

^.2

^.1

^.0

^-.1

^-.2

^-.3

^-.4

^{2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016}

Figure A.16 : Tests KPSS, ADF et PP sur la série de résidus pour chaque équation de régression sur le P113

Patrick SA'A, Elève Ingénieur Statisticien Economiste, CEMAC-ISSEA

Dynamique du PIB et prévision du rendement des impôts et taxes

Figure A.16 : (Suite)

Figure A.17 : Estimation du modèle MCE pour l'ITS

Autres tests sur les residus de la régression :

Patrick SA'A, Elève Ingénieur Statisticien Economiste, CEMAC-ISSEA

Dynamique du PIB et prévision du rendement des impôts et taxes

Figure A.18 : Estimation du modèle MCE pour la série RF

Tests sur les résidus :

Figure A.19 : Estimation du modèle MCE pour la TSPP

Tests sur les résidus :

Patrick SA'A, Elève Ingénieur Statisticien Economiste, CEMAC-ISSEA

Dynamique du P113 et prévision du rendement des impôts et taxes

Figure A.20 : Estimation du modèle MCE pour la série

Autres tests sur les résidus :

Figure A.21 : Estimation de la relation de court terme entre le P113 et la TVA

Patrick SA'A, Elève Ingénieur Statisticien Economiste, CEMAC-ISSEA

Dynamique du PIB et prévision du rendement des impôts et taxes

Figure A.19 : (Suite)

Tests sur les résidus :

Figure A.22 : Estimation de la relation de court terme entre le PIB et l'Isnp

Tests sur les résidus :

Patrick SA'A, Elève Ingénieur Statisticien Economiste, CEMAC-ISSEA

Dynamique du PIB et prévision du rendement des impôts et taxes

Figure A.23 : Critère LR de sélection de l'ordre optimal du VAR

Figure A.24 : Estimation du VAR (4)

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Dynamique du PIB et prévision du rendement des impôts et taxes

Figure A.25 : Tests de validation du modèle VAR (4)

^-20

Figure A.26 : Test de CUSUM et test de CUSUM

⁰

^-10

^1.4

^1.2

^1.0

^0.8

^0.6

^0.4

^0.2

^0.0

^-0.2

^-0.4

^{05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16}

^{CUSUM 5% Significance}

^{05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16}

^{CUSUM of Squares 5% Significance}

²⁰

¹⁰

Patrick SA'A, Elève Ingénieur Statisticien Economiste, CEMAC-ISSEA

Dynamique du PIB et prévision du rendement des impôts et taxes

Figure A.27 : Fonctions de réponses impulsionnelles

^{Response to Cholesky One S.D. Innovations} #177; ^{2 S.E.}

^{Response of DCLT to DCLT}

^{2 4 6 8 10 12 14}

^{Response of DLPIB to DCLT}

^{2 4 6 8 10 12 14}

^{Response of DLG to DCLT}

^{2 4 6 8 10 12 14}

^{Response of DCLT to DLPIB}

^{2 4 6 8 10 12 14}

^{Response of DLPIB to DLPIB}

^{2 4 6 8 10 12 14}

^{Response of DLG to DLPIB}

^{2 4 6 8 10 12 14}

^.10

^.05

^.00

^-.05

^-.10

^.03

^.02

^.01

^.00

^-.01

^-.02

^.02

^.01

^.00

^-.01

^-.02

^.10

^.05

^.00

^-.05

^-.10

^.03

^.02

^.01

^.00

^-.01

^-.02

^.02

^.01

^.00

^-.01

^-.02

^{Response of DCLT to DLG}

^.10 ^.05 ^.00 ^-.05 ^-.10

^{2 4 6 8 10 12 14}

^{Response of DLPIB to DLG}

^.03 ^.02 ^.01 ^.00

^-.01

^-.02

^{2 4 6 8 10 12 14}

^{Response of DLG to DLG}

^.02

^.01

^.00

^-.01

^-.02

^{2 4 6 8 10 12 14}

Figure A.28 : Décomposition de la variance

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Dynamique du PIB et prévision du rendement des impôts et taxes

Figure A.29 : Intervalle de confiance pour la prévision de l'ITS

^{Forecast: DLITSF}

^{Actual: DLITS}

^{Forecast sample: 2002Q3 2016Q4}

^{Included observations: 58}

^{Root Mean Squared Error}

^{Mean Absolute Error}

^{Theil Inequality Coefficient} ^{Bias
Proportion} ^{Variance Proportion} ^{Covariance
Proportion}

^.6 ^.4 ^.2 ^.0 ^-.2 ^-.4 ^-.6

^{02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16}

^DLITSF #177; ^{2 S.E.}

^{Mean Abs. Percent Error}

Figure A.30 : Intervalle de confiance pour la prévision de la TSPP

^0.123139 ^0.091159 ^159.3569 ^0.575001 ^0.000000 ^0.332814

^0.667186

^{Forecast: DLTSPPF}

^{Actual: DLTSPP}

^{Forecast sample: 2002Q3 2016Q4}

^{Included observations: 58}

^{Root Mean Squared Error}

^{Mean Absolute Error}

^{Theil Inequality Coefficient} ^{Bias
Proportion} ^{Variance Proportion} ^{Covariance
Proportion}

^.6 ^.4 ^.2 ^.0 ^-.2 ^-.4 ^-.6

^{02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16}

^DLTSPPF #177; ^{2 S.E.}

^{Mean Abs. Percent Error}

Figure A.31 : Intervalle de confiance pour la prévision des DA

^0.105908 ^0.081421 ^131.0736 ^0.398426 ^0.000000 ^0.158940

^0.841060

^{Forecast: DLDAF}

^{Actual: DLDA}

^{Forecast sample: 2002Q4 2016Q4} ^{Included
observations: 57} ^{Root Mean Squared Error} ^{Mean Absolute
Error} ^{Mean Abs. Percent Error} ^{Theil Inequality
Coefficient}

^{Bias Proportion}

^{Variance Proportion}

^{Covariance Proportion}

^0.139285

^0.105323

^.6 ^.4 ^.2 ^.0 ^-.2 ^-.4 ^-.6

^{02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16}

^DLDAF #177; ^{2 S.E.}

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Dynamique du PIB et prévision du rendement des impôts et taxes

Figure A.32 : Intervalle de confiance pour la prévision des RF

^{Forecast: DLRFF}

^{Actual: DLRF}

^{Forecast sample: 2003Q1 2016Q4}

^{Included observations: 56}

^{Root Mean Squared Error}

^{Mean Absolute Error}

^{Theil Inequality Coefficient} ^{Bias
Proportion} ^{Variance Proportion} ^{Covariance
Proportion}

^2.0 ^1.5 ^1.0 ^0.5 ^0.0 ^-0.5 ^-1.0 ^-1.5 ^-2.0

^{03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16}

^DLRFF #177; ^{2 S.E.}

^{Mean Abs. Percent Error}

Figure A.33 : Intervalle de confiance pour la prévision de l'Isnp

^0.432257 ^0.344407 ^105.4074 ^0.496438 ^0.000000 ^0.247749

^0.752251

^{Forecast: DCLISNPF}

^{Actual: DCLISNP}

^{Forecast sample: 2002Q2 2016Q4}

^{Adjusted sample: 2003Q1 2016Q4}

^{Included observations: 56}

^{Theil Inequality Coefficient}
^1.0 ^0.5 ^0.0 ^-0.5 ^-1.0 ^-1.5 ^-2.0

^{03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16}

^DCLISNPF #177; ^{2 S.E.}

^{Root Mean Squared Error}

^{Mean Absolute Error}

^{Mean Abs. Percent Error}

^{Bias Proportion}

^{Variance Proportion}

^{Covariance Proportion}

Figure A.34 : Intervalle de confiance pour la prévision de la TVA

^0.250746 ^0.197256 ^221.8747 ^0.434382 ^0.000000 ^0.189257 ^0.810743

^{Forecast: DCLTVAF}

^{Actual: DCLTVA}

^{Forecast sample: 2002Q2 2016Q4} ^{Adjusted sample:
2002Q4 2016Q4} ^{Included observations: 57} ^{Root Mean Squared
Error} ^{Mean Absolute Error} ^{Mean Abs. Percent Error} ^{Theil Inequality Coefficient}

^{Bias Proportion}

^{Variance Proportion}

^{Covariance Proportion}

^0.165039

^.8 ^.6 ^.4 ^.2 ^.0 ^-.2 ^-.4 ^-.6 ^-.8

^{02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16}

^DCLTVAF #177; ^{2 S.E.}

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Dynamique du PIB et prévision du rendement des impôts et taxes

Figure A.35 : Prévisions découlant du modèle VAR estimé pour les 12 prochains trimestres

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Dynamique du PIB et prévision du rendement des impôts et taxes

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien." Confucius