L ? i m p a c t d e s d é p e n s e s p u b l i q u e s e n e d u c a t i o n s u r l a c r o i s s a n c e e c o n o m i q u e e n r d c d e 1 9 8 0 à 2 0 1 2

3.3.1.2. Décalage optimale du modèle VAR

Endogenous variables: DTPIB TPRIM TSEC DDEPCAH
Exogenous variables: C
Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-386.6279	NA*	5888175.*	26.93986*	27.12845*	26.99892*
1	-378.5986	13.28981	10344542	27.48956	28.43252	27.78489
2	-368.4773	13.96046	16653576	27.89499	29.59232	28.42657
3	-357.7653	11.82020	28984764	28.25967	30.71138	29.02752
* indicates lag order selected by the criterion
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion
SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion

Pour trouver le décalage optimale nous allons faire recours aux critères (AKAIKE ET SCHWARZ) ces deux critères nous permettra de minimiser le nombre de paramètres dans le modèle et c'est celui qui sera choisi, le décalage minimise les deux critères à un Lag de 0 mais vu que le modèle exige un auto régressif des équations nous considérons directement le Lag 1 qui constitue notre première décalage.