2. Détermination du nombre de décalage
optimal
Nous allons utiliser les critères d'Akaike et de
Schwarz pour déterminer le retard optimal du modèle. La
procédure de sélection de l'ordre de la représentation
consiste à estimer tous les modèles VAR pour un ordre
allant de 1 à 4. Le retard qui sera retenu est celui qui minimise les
critères AIC et SC.
Tableau 11 : lag
optimal
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VAR Lag Order Selection Criteria
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Endogenous variables: DLPIB DLCRE DLIPC DLTC
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Exogenous variables: C
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Date: 07/10/15 Time: 19:51
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Sample: 2002Q1 2012Q4
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Included observations: 38
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Lag
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LogL
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LR
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FPE
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AIC
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SC
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HQ
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0
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292.5869
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NA
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2.98e-12
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-15.18878
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-15.01641
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-15.12745
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1
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322.5377
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52.01983
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1.44e-12*
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-15.92304
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-15.06115*
|
-15.61638*
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2
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333.1668
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16.22345
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1.97e-12
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-15.64036
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-14.08896
|
-15.08838
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3
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343.2216
|
13.23000
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2.91e-12
|
-15.32745
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-13.08655
|
-14.53016
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4
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373.0670
|
32.98695*
|
1.64e-12
|
-16.05616*
|
-13.12574
|
-15.01354
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5
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388.0571
|
13.41222
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2.30e-12
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-16.00301
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-12.38308
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-14.71506
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* indicates lag order selected by the criterion
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LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5%
level)
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FPE: Final predictionerror
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AIC: Akaike information criterion
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SC: Schwarz information criterion
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HQ: Hannan-Quinn information criterion
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Source : Calculs de l'auteur
à l'aide du logiciel E-views 7
L'ordre 1 de notre VAR est fixé par le principe de
parcimonie, se référant au décalage qui minimise les
critères AKAIKE (AIC), SCHWARZ (SC) et HANNAN-QUINN (HQ).
3. Test de Causalité entre variables
Au sens de Granger (1969), une variable X cause une autre
variable Y, s'il est mieux de prévoir Y par la connaissance de
l'information passée sur X plutôt que Y. Autant dire que le
passé de X améliore la prévision de Y que ne le ferai le
passé de cette dernière (Y).
Les hypothèses à tester sont :
ü H0 : X ne cause pas Y ou X doesn't cause Y
(probabilité > 5%)
ü H1 : X cause Y ou Y doesn't cause X (probabilité
< 5%)
Il ressort de l'output du test de causalité (Cfr
l'annexe) la situation suivante :
- La croissance économique cause le crédit
à l'économie au seuil de 5% et le contraire n'est pas
vrai ;
- L'indice de prix à la consommation cause la
croissance économique et le crédit à l'économie au
seuil de 10%, et le contraire n'est pas réalisable ;
- Le taux de change cause le crédit à
l'économie au seuil de 10% ;
Il se constate que dans les restes de relations la
causalité ne se vérifie pas. A partir des résultats des
tests de causalité, il ya lieu de construire le schéma
ci-dessous :
Schéma 2 : Résultat de
causalité
DLPIB
DLCRE
DLIPC
DLTC
Source : Résultats de test de
causalité
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