III.2. Méthodologie économétrique
III.2.1. Présentation des données
Dans le cadre de cette étude, nous avons opté
pour le modèle VAR, avec comme variables prises en compte :
§ LCRE : Crédit à l'économie en
logarithme ;
§ LTC: Taux de change en logarithme ;
§ LPIB: Produit Intérieur Brut en
logarithme ;
§ LIPC : Indice de prix à la consommation en
logarithme
Toutes les variables sont disponibles en séries
trimestrielles et les données sont tirées des différents
bulletins mensuels des informations statistiques.
III.2.2. Analyse exploratoire des données
Tableau 9 : Caractéristiques descriptives des
séries
|
LPIB
|
LCRE
|
LIPC
|
LTC
|
|
Mean
|
26.73792
|
11.91475
|
5.590711
|
6.351864
|
|
Median
|
26.74036
|
11.96201
|
5.448570
|
6.222356
|
|
Maximum
|
27.05965
|
13.94392
|
6.577064
|
6.826155
|
|
Minimum
|
26.41193
|
9.408453
|
4.674165
|
5.809553
|
|
Std. Dev.
|
0.194147
|
1.538087
|
0.663041
|
0.359651
|
|
Skewness
|
-0.115066
|
-0.217447
|
0.237648
|
0.204777
|
|
Kurtosis
|
1.769317
|
1.577866
|
1.566926
|
1.493155
|
|
Jarque-Bera
|
2.873824
|
4.054596
|
4.179280
|
4.470247
|
|
Probability
|
0.237661
|
0.131691
|
0.123732
|
0.106979
|
|
Sum
|
1176.468
|
524.2489
|
245.9913
|
279.4820
|
|
Sum Sq. Dev.
|
1.620802
|
101.7256
|
18.90378
|
5.561995
|
|
|
|
|
|
|
Observations
|
44
|
44
|
44
|
44
|
Source : calculs de l'auteur
à l'aide du logiciel E-views 7
Il est à retenir des caractéristiques des
variables sous étude qu'elles sont toutes gaussiennes (normales). A
cela s'ajoute que le crédit à l'économie est volatile
(variabilité), contrairement aux autres variables sous études, au
vu des déviations standards/écart-type (std. Dev.).
Graphique 1 : Evolution
des variables sous étude
Les représentations graphiques ci-dessus amènent
à présumer que toutes les variables prises en compte dans
l'étude sont non stationnaires. Ainsi pour confirmer ou infirmer cette
présomption, nous effectuons un test formel.
III.2.3. Processus de modélisation VAR
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