2.2.1.1. Précision sur
les variables
Etant donné que notre étude porte sur la
politique économique et le niveau de chômage en RDC, les variables
suivantes ont été retenues :
o Variable
endogène
Une variable endogène est la variable dépendante
ou la variable conséquence. En d'autres termes c'est une variable
prédite. Au vu du sujet qui fait l'objet de ce travail, notre
préoccupation est de vérifier l'hypothèse selon laquelle
les instruments de politique économique pris en compte dans cette
analyse seraient inefficaces pour réduire le niveau de chômage en
République Démocratique du Congo. En ce sens, le taux de
chômage représente notre variable endogène.
o Variables
exogènes
La variable exogène est une variable
explicative. A ce qui propos, nos variables exogènes sont
composées des dépenses publiques en capital et les
dépenses de transfert pour la politique budgétaire et le taux de
change pour la politique monétaire.
2.2.1.2. Présentation du
modèle
De ce qui précède, notre modèle se
présente comme suit :
Y=
a0+a1X1+a2X2+åt
Où : Y = la variable endogène et pour notre
cas il s'agit du taux de chômage ;
X1 et X2 = variables exogènes
a0, a1 et a2= les
paramètres estimés
åt = paramètre
d'erreur.
A. Hypothèses du
modèle
Dans ce sous point nous analyserons les différentes
hypothèses des tests statistiques et économétriques en se
basant sur le relax des hypothèses de modèle des classiques.
Hypothèses de tests
statistiques
Le test statistique tient compte des éléments
ci-après : les paramètres et la validité globale
du modèle.
Test des paramètres
Il permet de tester les paramètres du
modèle par le test t de Student sur lequel s'il
est supérieur à sa valeur théorique, on rejette
l'hypothèse nulle (H0) c'est-à-dire le
paramètre est significatif.
H0 : ai=0 non significatif
Règle de décision
H1 : ai?0 significatif   , on rejette H0 au profit de H1
Où :   = paramètres estimés
  = t calculé
  = t théorique
a) Test de la validité globale du
modèle
Pour tester la validité globale du modèle on
s'est servi du test F de Fisher qui permet d'interroger sur
les significations globales du modèle de régression.
Ce test peut être formulé de la manière
suivante : « existe-t-il au moins une
variable exogène significative ».
Soit le tes d'hypothèse suivant :
H0 :
ai=ai0=a2=ai le modèle n'est
pas significatif Règle de
décision
H1 : ai?0 le modèle est
globalement significatif Fcal
>Fth, on accepte H0 au profit de
H2
  Fth (k-1, n-k) 
Où
Fcal : Fisher calculé
Fth : Fisher théorique
n= nombre d'observation dans la servie
k = nombre des paramètres
  =seuil d'acceptation
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