III.1.3. Estimation et
spécification du modèle
III.1.3.1. Estimation du modèle VAR
Les données statistiques qui constituent notre
échantillon se présentent comme suit:
· la variable taux de croissance économique
(TCE) ;
· la variable dette extérieure (DEXT) ;
· la variable indice de développement humain
(IDH).
Le tableau ci-après présente la synthèse
de l'estimation du modèle.
Tableau 4 : Estimation du modèle VAR
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TCE
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DEXT
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IDH
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TCE(-1)
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0.765832
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40.80178
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1.76E-06
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(0.11910)
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(22.3547)
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(0.00019)
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[ 6.43001]
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[ 1.82520]
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[ 0.00910]
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DEXT(-1)
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-0.001056
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1.015734
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-2.83E-06
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(0.00063)
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(0.11895)
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(1.0E-06)
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[-1.66641]
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[ 8.53944]
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[-2.74922]
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IDH(-1)
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-138.1215
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6640.172
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0.536359
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(83.1282)
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(15602.6)
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(0.13509)
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[-1.66155]
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[ 0.42558]
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[ 3.97052]
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C
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62.89689
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-2459.681
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0.204382
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(37.3664)
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(7013.41)
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(0.06072)
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[ 1.68325]
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[-0.35071]
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[ 3.36589]
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Source : Nos résultats sur Eviews 5
N.B : Les chiffres entre parenthèses sont les
"écart-types" et ceux entre crochets sont les "t" de student.
Comme le modèle pose que toutes les variables sont
endogènes, retenons que trois variables dans notre modèle ;
dont voici les résultats de l'estimation :
(1) Yt = 62,89688724 + 0,7658315603Yt - 1
- 0,001056051379X1t - 1 - 138,1215086 X2t - 1
(37,3664) (0,11910) (0,00063) (83,1282)
R2 = 0,653557
Avec Yt = TCE
X1t = DEXT
X2t = IDH
(2) Yt = - 2459,681314 + 40,80178Yt - 1
+1,015734X1t - 1 + 6640,172X2t - 1
(7013,41) (22,3547) (0,11895) (15602,6)
Avec Yt = DEXT
X1t = TCE
X2t = IDH
(3) : Yt = 0,204382 +1,7617Yt - 1 -
2,8312X1t - 1 + 0,536359X2t - 1
(0,204382) (0,0019) (1,006)
(0,135)
Avec Yt = IDH
X1t = TCE
X2t = DEXT
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