1.5.1.1. TEST BASÉ SUR LE CORRÉLOGRAMME
Aucune valeur des coefficients de la fonction
d'autocorrélation simple partielle ne sortent pas du boulevard de leur
intervalle de confiance : le résidu est un bruit blanc. (Voir
annexe 5)
1.5.1.2. TEST DE NORMALITÉ DES RÉSIDUS
La probabilité critique de la statistique de
Jarque-Bera est supérieure au seuil de significativité de 5%,
soit 70.68% : les résidus sont normalement et indépendamment
distribués (Les résidus suivent une loi normale).
1.5.1.3. TEST D'AUTOCORRÉLATION DES ERREURS (TEST
LM)
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Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
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F-statistic
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0.919872
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Prob. F(2,4)
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0.6592
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Obs*R-squared
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2.835346
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Prob. Chi-Square(2)
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0.6423
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Test Equation:
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Dependent Variable: RESID
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Method: Least Squares
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Date: 06/30/19 Time: 14:47
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Sample: 2010 2018
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Included observations: 9
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Presample missing value lagged residuals set to zero.
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Variable
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Coefficient
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Std. Error
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t-Statistic
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Prob.
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C
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0.837392
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1.578449
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0.530516
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0.6238
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SX2C
|
0.008196
|
0.017736
|
0.462131
|
0.6680
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X1C
|
-2.179193
|
2.921562
|
-0.745900
|
0.5972
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RESID(-1)
|
-0.449937
|
0.729739
|
-0.616573
|
0.5709
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RESID(-2)
|
-0.951948
|
0.707593
|
-1.345334
|
0.9997
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R-squared
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0.315038
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Mean dependent var
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-1.42E-14
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Adjusted R-squared
|
-0.369923
|
S.D. dependent var
|
2.174056
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S.E. of regression
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2.544597
|
Akaike info criterion
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5.006002
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Sum squared resid
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25.89989
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Schwarz criterion
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5.115571
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Log likelihood
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-17.52701
|
Hannan-Quinn criter.
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4.769552
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F-statistic
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0.459936
|
Durbin-Watson stat
|
1.848610
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Prob(F-statistic)
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0.764787
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La probabilité critique du chi-carré à
deux degrés de liberté est supérieure à 5%, soit
64% : il y a absence d'autocorrélation des erreurs. (Voir annexe 7)
1.5.1.4. TEST
D'HÉTÉROSCÉDASTICITÉ DES ERREURS (TEST ARCH
D'HÉTÉROSCÉDASTICITÉ CONDITIONNELLE
AUTORÉGRESSIVE)
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Heteroskedasticity Test: ARCH
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F-statistic
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0.004975
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Prob. F(1,6)
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0.9461
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Obs*R-squared
|
0.006628
|
Prob. Chi-Square(1)
|
0.9351
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Test Equation:
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Dependent Variable: RESID^2
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Method: Least Squares
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Date: 06/30/19 Time: 14:50
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Sample (adjusted): 2011 2018
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Included observations: 8 after adjustments
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Variable
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Coefficient
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Std. Error
|
t-Statistic
|
Prob.
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C
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3.408413
|
1.766458
|
1.929518
|
0.0019
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|
RESID^2(-1)
|
-0.024349
|
0.345195
|
-0.070536
|
0.9461
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R-squared
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0.654829
|
Mean dependent var
|
3.320688
|
|
Adjusted R-squared
|
-0.665700
|
S.D. dependent var
|
3.286244
|
|
S.E. of regression
|
3.548079
|
Akaike info criterion
|
5.583007
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Sum squared resid
|
75.53317
|
Schwarz criterion
|
5.602868
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Log likelihood
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-20.33203
|
Hannan-Quinn criter.
|
5.449057
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F-statistic
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0.004975
|
Durbin-Watson stat
|
1.698528
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Prob(F-statistic)
|
0.946060
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La probabilité critique de la statistique de ARCH est
supérieure à 5%, soit 93% : il y a absence
d'hétéroscédasticité conditionnelle
autorégressive. (Voir annexe 8).
Après vérification de toutes les
hypothèses, nous pouvons valider notre modèle.
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