Ø Test de Multiplicateur de la GRANGE
Ce test examine la corrélation entre les résidus
et la probabilité des valeurs retardées à un degré
supérieur.
Le critère de validation repose sur les
hypothèses ci-après :
H0 : il y a absence d'auto corrélation des
erreurs ;
H1 : il y a présomption d'auto
corrélation des erreurs.
La probabilité de NR2 doit être
supérieure à 0.05 pour que H0 soit validée. Si
tel n'est pas le cas, on valide l'hypothèse alternative.
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Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
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F-statistic
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0.004186
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Probability
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0.949577
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Obs*R-squared
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0.005705
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Probability
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0.939790
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Variable
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Coefficient
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Std. Error
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t-Statistic
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Prob.
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C
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-0.042733
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59.63071
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-0.000717
|
0.9994
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TCH
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0.000656
|
0.198123
|
0.003310
|
0.9974
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MM
|
6.16E-13
|
6.68E-11
|
0.009226
|
0.9928
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RESID(-1)
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-0.020656
|
0.319281
|
-0.064696
|
0.9496
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R-squared
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0.66380
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Meandependent var
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2.08E-14
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Adjusted R-squared
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-0.272243
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S.D. dependent var
|
97.57982
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S.E. of regression
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110.0639
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Akaike info criterion
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12.46318
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Sumsquaredresid
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133254.8
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Schwarz criterion
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12.65199
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Log likelihood
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-89.47384
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F-statistic
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0.001395
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Durbin-Watson stat
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1.632945
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Prob(F-statistic)
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0.999923
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Nous remarquons que la probabilité (0.939790)
?0,05. Alors nous acceptons l'hypothèse nulle, donc il y a
absence d'autocorrélation des erreurs.
Ø Test de
l'hétéroscedasticité
Pour vérifier
l'hétéroscedasticité, nous faisons recours au test d'ARCH.
Ce test pose les mêmes hypothèses et le même critère
de validation :
H0 : il y a homoscedasticité ;
H1 : il y a
hétéroscedasticité.
On accepte H0 si la probabilité de
NR2 est supérieure à 0,05. L'inverse est valable pour
accepter H1.
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ARCH Test:
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F-statistic
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4.321380
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Probability
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0.059751
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Obs*R-squared
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3.706753
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Probability
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0.054193
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Variable
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Coefficient
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Std. Error
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t-Statistic
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Prob.
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C
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3177.546
|
2840.561
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1.118633
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0.2852
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RESID^2(-1)
|
0.365955
|
0.176042
|
2.078793
|
0.0598
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R-squared
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0.564768
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Meandependent var
|
6447.968
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Adjusted R-squared
|
0.203499
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S.D. dependent var
|
9915.659
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S.E. of regression
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8849.420
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Akaike info criterion
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21.14566
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Sumsquaredresid
|
9.40E+08
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Schwarz criterion
|
21.23695
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Log likelihood
|
-146.0196
|
F-statistic
|
4.321380
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Durbin-Watson stat
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2.606790
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Prob(F-statistic)
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0.059751
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Nous remarquons que la probabilité liée
à NR2 (0.054193) ?0,05.
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