( Télécharger le fichier original ) par Hervé BELLA Institut Sous-régional de Statistique et d'Economie Appliquée (ISSEA) - Ingénieur d'Application de la Statistique 2009
La Fonction de Réponse Impulsionnelle (FRI)
représente l'effet d'un choc d'une innovation sur les valeurs courantes
et futures des variables endogènes.
En considérant un modèle VAR (p) :
L'application du théorème de Wold à ce
processus permet d'écrire :
est le
vecteur des innovations. Ces innovations constituent la partie non
prévisible du VAR. les innovations sont interprétés comme
des chocs qui se propagent dans tout le système par la dynamique du VAR.
les multiplicateurs dynamiques sont les matrices .
Grâce aux FRI, on caractérise les réponses
des différentes séries aux
innovations :
, effet du
choc j sur la variable i après h périodes.
4.2.4.3 Décomposition de
la variance
La décomposition de la variance de l'erreur de
prévision a pour objectif de calculer pour chacune des innovations, sa
contribution à la variance de l'erreur de prévision.
est le
vecteur des innovations. Ces innovations constituent la partie non
prévisible du VAR. les innovations sont interprétés comme
des chocs qui se propagent dans tout le système par la dynamique du VAR.
les multiplicateurs dynamiques sont les matrices 
.
aux
innovations 
:
, effet du
choc j sur la variable i après h périodes.