WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Approche de résolution par régularisation des problèmes de programmation mathématique à  deux niveaux dans le cas de la non unicité de la solution du problème du suiveur

( Télécharger le fichier original )
par Francisque FOUODJI DEDZO
Université de Yaoundé I - Diplôme d'étude approfondie en mathématiques appliquées 2007
  

précédent sommaire

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Conclusion et perspectives

Notre travail consistait à présenter l'approche par régularisation de résolution des PBN dans le cas de la non unicité de la solution du problème du suiveur, qui fait actuellement l'objet de nombreuses recherches.

Après avoir présenté les approches optimiste et pessimiste qui sont les techniques classiques de résolution des PBN dans le cas de la non unicité, nous avons montré que la solution du PBN régularisé, même si elle n'est qu'une approximation de la solution du PBN original, possède de meilleures propriétés de régularité que les solutions optimiste et pessimiste. Nous avons pour terminer présenté un algorithme de résolution basé sur cette approche développé par S.Dempe, dont nous avons étudié la convergence théorique.

Mais il se trouve que la convergence théorique d'un algorithme n'implique pas forcément sa convergence numérique (i.e après l'implementation de l'algorithme). Nous envisageons dans un travail futur implementer cet algorithme et étudier sa convergence numérique. Nous pourrons également voir dans quelle mesure généraliser les résultats que nous avons présentés dans les espaces Rn aux espaces de Hilbert, afin qu'ils puissent être utilisés dans les applications en ingénierie par exemple.

Mémoire de DEA * Laboratoire d'analyse numérique * UYI Francisque.D.Fouodji c~UYI 2007-2008

Bibliographie

[1] I.D.Prete, M.B.Lignola, And J.Morgan. New concept of well-posedness for optimization problems with variational inéquality constraints.Journal of Inequalities in Pure and Applied Mathématics, 2002.

[2] H.V.Stackelberg. Marktform und Gleichgewicht. Springer-Verlag, Berlin, 1934. Engl transl : The theory of the market economy, Oxford University press, 1952.

[3] Kornaj,J et Liptak,T. Two-level planning. Econometrica, 33 :141-169, 1965.

[4] Ross, S.A .The economic theory of agency : the principal's problem. AER, 63 :134-139, 1973.

[5] Simaan, M et Cruz,J.B. On the stackelberg strategy in non zero-sum games.Journal of optimization theory and applications, 11 : 533-555, 1973.

[6] Bracken, J et McGill, J. Mathematical programs with optimization problems in the constraints. Operations reseach, 21 :37-44, 1973.

[7] Candler, W et Norton, R. Multi-level programming . World Bank developement research center discussion paper.20.Washington.DC, 1977.

[8] Candler, W et Norton, R. Multi-level programming and development policy. World Bank developement research center discussion paper.258. Washington.DC, 1977.

[9] A.Auslander. Regularity theorems in sensivity theory with nonsmooth data. In J.Guddat, H.Th.Jongen, F.Nozicka, and B.Kummer, editors, Parametric optimisation and related topics, page 9-15. Akademic Verlag, Berlin, 1987.

[10] A.B.Zemkoho. Approche multicritère de résolution des problèmes de programmation à deux niveaux. Memoire de DEA, Université de Yaoundé I, 2006.

[11] S.Dempe. Foundation of bilevel programming. Kluwer Academic Publishers, Dor-drecht/Boston/London, 2002.

[12] S.Dempe. A bundle algorithm applied to bilevel programming problems with non-unique lower level solutions.

[13] C.Audet, J.Haddad, G.Savard. A note on the definition of the linear bilevel solu-tion.Elsevier Science, 2005.

[14] C.M.Macal and A.P.Hurter. Dependence of bilevel mathematical programs on irrelevant constraints. Computer and Operations Research, 24 :1129-1140, 1997.

[15] R.T.Rockafellar. Convex analysis. Princeton University press, Princeton, 1970.

[16] M.Kojima. Strongly stable stationary solutions in non linear programs. In S.M.Robinson,editor,Analysis and computation of fixed points, pages 93-138; Academic press, new york, 1980.

[17]

BIBLIOGRAPHIE 52

Mémoire de DEA * Laboratoire d'analyse numérique * UYI Francisque.D.Fouodji c~UYI 2007-2008

W.W.Hager. Lipschitz continuity for constrained processes. SIAM Journal on control and optimization, 17 : 251-269, 1979.

[18] J.F.Bard, J.Plummer and J.C.Sourie. Determining tax credit for converting nonfood crops to biofuels : an application of bilevel programming. In A.Migdalas, P.M.Pardalos and P.Varbrand, editors, multilevel optimization : Algorithm and applications, Page 23-50. Kluwer Academic Punlishers, Dordrecht,1998.

[19] P.Loridan and J.Morgan.Approximate solutions for two-level optimization problems.In K.Hoffman.J.Hiriart-Urruty,C.Lemarchal and J.Zowe,editor,trends in mathematical opti-mization,volume 84 of international series of numerical mathematics.Pages 181-196. Bir-khäuser Verlag,Basel,1988.

[20] P.Loridan and J.Morgan.New results on approximate solutions in two-level optimization. Optimization.20 : 819-836, 1989.

[21] P.Loridan and J.Morgan. å-regularized two-level optimization problems : approximation and existence results.In optimization-fifth French-German conference (Varez), page 99-113. Lecture notes in mathematics, Springer Verlag, Berlin,No.1405.1989.

[22] P.Loridan and J.Morgan. On strict å-solutions for two level optimization problem.In proceedings of the international conference on operations research 90, pages 165-172. Spriger Verlag, Berlin, 1992.

[23] B.Bank, J.Guddat, D.Klatte, B.Kummer, and K.Tammer. Non-linear parametric optimi-zation.Akademic Verlag, Berlin,1988.

[24] S.Scholtes.Introduction to piecewise differentiable equations. Technical report, Universität Karlsruhe, Institut für Statistick und mathematische Wirtschaftstheorie,1994.No.53/1994.

[25] A.N.Tykhonov.Methods for the régularization of optimal control problems. Soviet Mathematical Doklady,6 :716-763,1965.

[26] D.Klatte and B.Kummer.Strong stability in nonlinear programming revisited. Journal of the australian Mathematical society, Ser.B, 40 :336-352,1999.

[27] S.Addoune.Optimisation à deux-niveaux : condition d'optimalité, approximation et stabilité. PhD thesis. Université de Bourgogne, Département de Mathématique,1994.

[28] P.Loridan and J.Morgan. Least-norm régularization for weak two-level optimization problems. In optimization, optimal control and partial Differential Equations, volume 107 of International Series of Numerical Mathematics, page 307-318. Birkhäuser Verlag, Basel, 1992.

[29] V.F.Solohovic. Unstable extremal problem and geometric properties of Banach Spaces. Soviet Mathematical Doklady. 11 :1470-1472, 1970.

[30] K.C.Kiwiel. Restricted step and Levenberg- Marquard techniques in proximal bundle method for nonconvex nondifferentiable optimization. SIAM Journal on Optimization, 6 :227-249, 1996.

[31] K.C.Kiwiel. Method of descent for nondifferentiable optimization. Springer-verlag, 1985.

précédent sommaire






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots"   Martin Luther King