Scoring crédit: une application comparative de la régression logistique et des réseaux de neurones

CHAPITRE II : Problematique Generale

[...] L'homme du XXIe siècle baigne dans un flot d'informations statistiques (...) dont il ne voit que l'écume sans en soupçonner les lames de fond [...]

Gilbert SAPORTA, 2007

Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), Chaire de Statistique Appliquée,

in Préface of « Data Mining & Statistique Décisionnelle »^20(*)

I/ Problématique

1.1. Contexte et justification

1.1.1. Le contexte socio-économique, institutionnel, sectoriel et technologique

Le contexte actuel de cette étude de data mining, en vue de l'élaboration d'un modèle prédictif des défaillances de remboursement dit « Score » chez les clients de l'UMECUDEFS, peut être appréhendé selon trois angles : le premier angle a trait à l'environnement socio-économique, le deuxième est lié à l'environnement institutionnel et politique, le troisième quant à lui, concerne l'évolution conjoncturelle du secteur de la Microfinance au niveau national et l'influence des avancées technologiques qu'il subit.

Au plan socio-économique, cette étude se fera alors que l'actualité au Sénégal est marquée par une inflation galopante des denrées de première nécessité. De 0% en 2003 ; 0,5% en 2004, 1,7% en 2005 et 2,1% en 2006, l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) comptabilise une hausse de l'indice harmonisé des prix à la consommation de 6% entre septembre 2006 et septembre 2007. Cette augmentation généralisée et durable des prix n'est cependant pas une particularité de l'économie sénégalaise. En effet, la hausse du prix du baril de pétrole, associée à la financiarisation de l'économie mondiale, font flamber les cours du maïs, du blé, du riz, du coton,.. L'UMECUDEFS, dans ce contexte, voit sa clientèle PME-PMI directement ou indirectement touchée par les implications d'une telle inflation, dans la mesure où le coût des facteurs de production est affecté. Or l'ampleur de tels impondérables n'était pas forcément prévue dans les budgets prévisionnels.

Au plan institutionnel, cette étude se fera à l'UMECUDEFS dans le contexte du cadre réglementaire régissant l'activité des Institutions de la Micro-Finance (IMF) au Sénégal. Ce cadre est structuré autour de la loi 95-03 portant réglementation des institutions mutualistes d'Epargne et de Crédit, elle-même découlant de l'intégration au corpus juridique national de la loi PARMEC ou « Projet d'Appui à la Réglementation des Mutuelles d'Épargne et de Crédit » initiée par l'UEMOA. Aussi, les principaux objectifs de la loi PARMEC tiennent à 04 points: i) la protection des déposants, ii) la sécurité des opérations, iii)la recherche d'autonomie financière des SFD, iv)l'intégration de la finance informelle dans le cadre légal. Dans cette lancée, la loi 95-03 a été renforcée par certaines dispositions règlementaires d'accompagnement, telles que le décret d'application de la loi 97-1106 du 11 Novembre 1997, ainsi que les instructions de la BCEAO relatives aux normes et règles de gestion des structures financières décentralisées. Ce cadre institutionnel impose une plus grande rigueur de gestion des SFD, à laquelle n'échappe pas l' UMECUDEFS. C'est donc dans le sillage du deuxième objectif que s'assigne la loi PARMEC, à savoir oeuvrer à l'amélioration de la sécurité des opérations, que peut être appréhendé notre mission.

Au plan de la prévention des risques dans le secteur bancaire, le contexte est marqué par les préconisations du Comité de Bâle dans la perspective de la réforme du ratio Cooke, remplacé au 1er Janvier 2008 pat le ratio Mc Donough. En effet, bien que cette réforme ne modifie pas la valeur du ratio de solvabilité (8%), elle diversifie les risques pris en compte (en incluant les risques de taux et les risques opérationnels) et affine la méthode de pondération des risques, notamment en autorisant l'utilisation de systèmes de classification des emprunteurs ("notations internes") à partir des probabilités de défaillance prédites dans les différents types de portefeuille de la banque: souverain, interbancaire, entreprise, banque de détail (particuliers et professionnels), affacturage, titrisation et actions.

Au Sénégal, de tels systèmes de classification ne seraient en vigueur pour le moment, selon nos informations, que dans une banque (la Société Générale de Banque du Sénégal) sur une vingtaine. Le marché est ainsi quasiment vierge au plan national, dans la mesure où toutes les banques seront obligées dans un avenir proche a s'aligner sur ces normes de Bâle II.

Au plan sectoriel, la microfinance est en pleine évolution. En effet si l'on en croit les données de la Lettre de politique sectorielle, Stratégie et plan d'action 2005-2010 (Ministère des PME, de l'entreprenariat féminin et de la microfinance), le constat est clair : le secteur de la microfinance gagne du terrain. En effet le nombre d'institutions a été multiplié par 6 entre 1993 et 2003, atteignant les 620 Mutuelles d'Epargne et de Crédit. Dans la même période, le nombre de points de services (caisses de base, agences et bureaux...) est passé de 1136 à 2597; le nombre de clients/membres servis par ces institutions est passé de 313 000 à 4 millions; les dépôts collectés ont atteint 204,7 milliards FCFA; les prêts octroyés ont été multipliés par 10, passant de 19,4 milliards  à 200 milliards FCFA à fin 2003. Plus proche de nous, le seul réseau PAMECAS mobilisait 19 milliards CFA en 12 mois (2007). Aussi, le secteur est marqué par la domination de quelques réseaux de MEC. Avec le CMS, l'ACEP, l'UMPAMECAS et le REMECU, l' UMECUDEFS fait partie des principaux acteurs du système financier décentralisé au Sénégal.

Au plan technologique, cette étude aura lieu alors que tous les secteurs d'activités, de l'agroalimentaire à la banque, sont en proie au développement rapide des nouvelles technologies de communication (Internet, téléphonie mobile,..) et de traitement de l'information (entrepôts de données). La mondialisation des facteurs de production (k, W, technologie), exacerbée par les attentes plus exigeantes des clients sur la qualité des services ainsi que par une concurrence « mondialisée », a entraîné une sophistication des moyens de production, et plus particulièrement des moyens de collecte, de traitement et d'analyse de données, jusqu'à leur communication. Le secteur de la microfinance n'est pas en marge de ces évolutions, et se voit consacré de plus en plus d'applications qui sont propres à ses spécificités.

* ²⁰ TUFFERY, Stéphane, « Data Mining & Statistiques Décisionnelles : l'intelligence des données », Technip (Ed), 2007