Annexe 3 : Résultat du modèle de
régression logistique relatif à Anopheles moucheti
Tableau 14 : Résultats de la régression
logistique avec tous les paramètres du milieu pour Anopheles
moucheti
Variables dans l'équation
|
B
|
E.S.
|
Wald
|
ddl
|
Signif.
|
Exp(B)
|
Etape PH
a
|
-,774
|
,782
|
,980
|
1
|
,322
|
,461
|
1Température
|
,089
|
,225
|
,155
|
1
|
,693
|
1,093
|
Conductivité
|
,048
|
,023
|
4,391
|
1
|
,036
|
1,049
|
Potentiel
|
,004
|
,011
|
,159
|
1
|
,690
|
1,004
|
a. Variable(s) entrées à l'étape 1 : PH,
Température, Conductivité, Potentiel.
Tableau de classificationa
|
Observé
|
|
Prévu
|
Moucheti
|
Pourcentage correct
|
Présence
|
Absence
|
Etape 1
|
Moucheti Pourcentage global
|
Présence Absence
|
10
4
|
1
10
|
90,9 71,4 80,0
|
a. La valeur de césure est ,500
Annexe 4 : Résultats de l'analyse des
correspondances multiples
Annexe 5 : Le modèle Logit
La distribution logistique à l'origine du modèle
Logit admet comme fonctions de répartition et de densité les
expressions suivantes :
( ) ( )
exp x â ( ) ( )
exp x
F x â
i i
â = f x â =
i i
1 exp
+ ( )
x â 1 exp
+ ( ) 2
x â i i
On a ainsi :
1
( ) ( ) ( )
exp - x â
F x F x 1
i
â = - =
â =
i i 1 exp
+ -
( ) ( )
x â 1 exp
+ x â i i
Remarquons que la probabilité associée à la
loi logistique peut être inversée. Si on note pi la
probabilité que yi = 1, on a alors la représentation suivante
:
â
p i
Log =x i
1
- p i
Et l'on vérifie bien que la probabilité que yi = 1
est une fonction croissante de la combinaison linéaire
4.1. Estimation du modèle Logit
L'estimation du modèle Logit repose aussi sur la
maximisation de la log-vraisemblance.
La vraisemblance s'écrit
.
1 - y y i
i
N 1 exp ( )
x â
i
L y x
( )
, , â = ?
1 exp
+ ( )
x â 1 exp
+ ( )
x â
i = 1 i i
soit la log-vraisemblance :
N { ( ) ( ( ) ) ( ) ( ( ) ) }
- 1
= -
Log L 1 y Log 1 exp
+ x + y x yLog
- 1 exp
+ x
i i â i i â i i â
i=1
N
=- {( ) }
Log 1 exp
+ x yx
â â
-
i i i
i=1
Les conditions du premier ordre sont :
N N
? LogL exp N
( )
x i â
G ( â ) = = yx ' - x '
= ?
0 y F x x
- ( â ) ' = 0
i i
? + ( ) i i i
â = i
1 1 1 exp x
i i = i â
i=1
Le Hessien est :
N exp ( )
x i â
H ( )
â = - x x
' i i
( ) 2
i = 1 1 exp
+ x i â
Après convergence, les valeurs des probabilité
estimées sont alors calculées en remplaçant â par
son estimation â.
exp ( )
Pi =
x â à
i
( )
x â à
i
1 exp
+
4.2. Effets marginaux
Les effets marginaux mesurent la sensibilité de la
probabilité de l'événement yi = 1
par
rapport à des variations dans les variables
explicatives xi. En plus des multiples avantages que présente la forme
de la fonction logistique, il existe une égalité qui est en outre
particulièrement intéressante en ce qui concerne l'analyse
économique des résultats d'estimation. Il s'agit de la relation
suivante
P
xi â = i
e
1 - P i
En effet, on sait que la probabilité Pi
désigne la probabilité associée à
l'événement complémentaire yi = 1, et que
1-Pi désigne par conséquent la probabilité
associée à l'événement complémentaire yi
= 0.
|