II- Les indicateurs de la
fragilité bancaire :
II-1- Présentation de
l'échantillon
Le système bancaire tunisien en fin de 2003, est
composé essentiellement de quatorze banques de dépôts, cinq
banques de développements, huit banques offshore et deux banques
d'affaire. A ce stade les banques de dépôts se trouvent implanter
dans tout le territoire tunisien, avec un nombre de 738 agences en 1993
à 896 agences en 2004, ce qui justifie la position dominante de ce type
de banques dans le système, que se soit en matière de collecte de
dépôts ou bien en matière de crédit.
Ce qui explique le choit de banques de dépôts
comme un échantillon de notre étude :
ü La banque nationale agricole (BNA)
ü La société tunisienne des banques
(STB)
ü L'union internationale des banques (UIB)
ü La banque international arabe de Tunisie (BIAT)
ü La banque d'habitat (BH)
ü La banque de sud (BS)
ü L'arabe tunisen banque (ATB)
ü L'amen banque (AB)
ü L'union bancaire pour le commerce et l'industrie
(UBCI)
ü La banque de Tunisie (BT)
II-2-Concentration et concurrence
bancaire :
Suite au phénomène de décloisonnement
bancaire, la frontière qui sépare le domaine d'activité
des établissements de crédits tel que celui des assurances ainsi
que du marché financier, devient de plus en plus floue. En d'autre
terme, il y a une élimination des barrière qui distinguent
certaines banques des autres.
L'étude de la concentration peut nous informe sur la
situation des banques face à la concurrence, d'où plusieurs
indices sont utilisés afin d'appréhender le degré de
concurrence tel que l'indice de la part de marché, l'indice de
concentration Herfindhal-Hirschman (IHH) et l'indice de concentration (IT), qui
sont considérés comme les principaux indicateurs qui sont les
plus utilisés.
L'indice de concentration Herfindhal-Hirschman (IHH, sous le
nom de deux économistes américains qui l'ont conçu), est
désigné par la somme des carrés de la part de chaque
établissement de crédit dans un marché particulier, cet
indice peut s'écrire comme suit :
 , où  c'est la part du marché de la banque de rang i.
Afin de mesurer le degré de la concurrence entre les
banques de notre échantillon (banques de dépôts), on va
utilisé l'indice IHH, déjà cité, son
évolution est présenter comme suit :
Tableau 2 : Indice de concentration
Hirshman-Hirfindhal (IHH)
|
1993
|
1994
|
1995
|
1996
|
1997
|
1998
|
1999
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
|
IHH=
|
0.138
|
0.136
|
0.133
|
0.129
|
0.120
|
0.120
|
0.113
|
0.120
|
0.120
|
0.120
|
0.118
|
0.118
|
|
IHH=
|
0.117
|
0.121
|
0.119
|
0.117
|
0.115
|
0.115
|
0.112
|
0.112
|
0.113
|
0.114
|
0.114
|
0.115
|
Source : calculs effectués à partir des
rapports de l'APBT.
Il est remarquable qu'au début des années 90,
les banques de dépôts soufrent d'un rythme de concurrence faible
avec une concentration élevée. Ainsi en 1993, l'indice de
concentration est de 0.138 pour le marché d'actifs et de 0.117 pour le
marché de dépôts, il commence à baisser suite
à l'ouverture des frontières national devant l'implantation des
banques étrangères ainsi que le recoure au marché
financier comme un créateur du moyens de financement direct, pour
devenir de 0.118 pour le cas du marché de dépôts et de
0.115 pour celui d'actifs en 2004. La tendance à la baisse de cet
indice, implique l'amélioration de la concurrence au sein du
système bancaire, avec un niveau de concentration faible.
Les banques de dépôt ont enregistré, un
glissement vers la concurrence avec l'existence des quelques opérations
de concentrations.
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