2.3. Méthode IRB avancée
Le comité a également défini une approche
avancée, entrant en vigueur à partir du 1er janvier
2008, déclinaison de la précédente, dans laquelle les
banques fournissent leurs propres estimations pour tous les paramètres
de risque : la probabilité de défaut ; la perte en cas de
défaillance ("Loss Given Default" LGD), l'exposition
en cas de défaillance ("Exposure At Default" EAD) sous
réserve de respecter les exigences des autorités de
surveillance.
Cette méthode est destinée aux grandes banques
ayant des systèmes de gestion des risques bien élaborés et
des données historiques.
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