Graphique 7 : Analyse
comparée des valeurs ajoutées et précipitations
Source : Construit par les auteurs
à partir des données de la BM et de l'ASECNA (2010)
Le graphique précédent montre l'évolution
simultanée de la valeur ajoutée et les précipitations
moyennes annuelles sur les périodes 1975-2008. L'examen de ce graphique
révèle que les précipitations moyennes annuelles
connaissent une évolution en dent de scie et paraissent stationnaires
alors que celle de la valeur ajoutée agricole indique une tendance
haussière. La période 1975-1989 suggère que les
précipitations moyennes annuelles et la valeur ajoutée agricole
ont connu une même évolution avec des taux de croissance de
précipitations moyennes annuelles moins élevés que ceux
des valeurs ajoutées. En revanche l'évolution de la valeur
ajoutée au cours des périodes 1990-2008 semble être
différente de celle des précipitations. Ceci implique
l'importance d'autres facteurs dans la formation des rendements agricoles tels
que les engrais, les pesticides, l'introduction de nouvelles
variétés de cultures, la fertilité des sols et d'autres
facteurs écologiques.
SECTION 2 : Vérification des conditions
préalables et résultats de l'estimation du modèle
Paragraphe 1 : Vérification des conditions
préalables à l'estimation du modèle
A/ Etude de la stationnarité des variables
Plusieurs tests sont utilisés pour déterminer la
stationnarité des variables d'un modèle. Dickey et Fuller
(1979 ; 1981) ont mis au point un test permettant non seulement de
détecter l'existence d'une tendance mais aussi de déterminer la
bonne manière de stationnariser une série. Nous utilisons le test
de stationnarité de Dickey-Fuller Augmenté (ADF). L'alternative
d'hypothèse qui se présente à l'issu du test est la
suivante :
Ho : Présence de Racine unitaire
(série non stationnaire)
H1 : Absence de racine unitaire (série
stationnaire)
La statistique est automatiquement fournie par le logiciel
Eviews.
ADF: ADF Test Statistic (Test de Dickey Fuller
Augmenté)
CV: Critical value (valeur critique)
Si ADF est supérieur à la valeur critique de
Mackinon, alors Ho est acceptée. Par conséquent
la série est non stationnaire. Dans le cas contraire
H1 est acceptée. Cela traduit la stationnarité de
la série. Les tests sont appliquées en niveau, en
différence première ou seconde au cas où il y aurait
présence de racine unitaire à ce premier stade.
Tableau 1 : Résultat des tests de
stationnarité (valeur critique au seuil de 5%)
Variables
|
Valeur critique d'ADF
|
Valeur théorique (5%)
|
Ordre d'intégration
|
Observation
|
VA
|
-6,12
|
-2,98
|
1
|
Non stationnaire
|
E
|
-5,38
|
-1,95
|
1
|
Non stationnaire
|
PA
|
-3,02
|
-1,95
|
1
|
Non stationnaire
|
PP
|
-5,09
|
-2,97
|
0
|
Stationnaire
|
PS
|
-5,52
|
-2,95
|
0
|
Stationnaire
|
TP
|
-3,71
|
-2,97
|
0
|
Stationnaire
|
TS
|
-4,11
|
-2,98
|
0
|
Stationnaire
|
TR
|
-3,9
|
-2,97
|
1
|
Non stationnaire
|
Source : Construit par les auteurs
à partir des résultats du test sous Eviews
Les résultats du tableau précédent nous
donnent des informations suivantes : Les variables valeur ajoutée
agricole, consommation d'engrais, population agricole ont un ordre
d'intégration égale à 1. Les séries correspondant
à ces variables sont par conséquent non stationnaires. Par
contre, les séries correspondant aux variables climatiques ont un ordre
d'intégration égale à 0. Elles sont donc
stationnaires.
Puisque nos variables ne sont pas tous stationnaires en
niveau, toute régression sur ces dernières court le risque d'une
régression fallacieuse car il existe une possibilité de
cointégration entre ces variables. L'idée sous-jacente d'une
possible existence d'une relation de cointégration entre les
différentes variables de notre modèle est la suivante : A
court terme, elles auraient une évolution divergente (elles sont non
stationnaires), mais elles vont évoluer ensemble à long terme. Si
tel est le cas alors il existe une relation stable entre ces variables à
long terme. Pour s'assurer de l'existence ou non de la cointégration,
nous réalisons le test de cointégration de Johansen.
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