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Rendement et volatilité en présence de noise traders

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par Ilef Ben Hadj Ayed
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Mahdia - mastère de recherche en finance  2012
  

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Les annexes

Annexe 1 : volatilité des rendements

Annexe 2 : la statistique descriptive

R

RT

SENT

DSENT

ARMS

DARMS

 Mean

-0.018178

-4.38E-05

 1.927944

-0.000730

 1.405674

 7.99E-05

 Median

-0.017272

 0.001024

 1.000000

-0.032967

 1.043451

 0.001116

 Maximum

 0.123454

 0.125354

 19.00000

 18.82353

 14.17600

 0.125354

 Minimum

-0.137544

-0.129944

 0.000000

-18.82353

 0.000000

-0.129944

 Std. Dev.

 0.026614

 0.020932

 3.020416

 4.340877

 1.359710

 0.020684

 Skewness

 0.014087

-0.428522

 4.126153

 0.037712

 4.409032

-0.402657

 Kurtosis

 5.163188

 9.670878

 22.55244

 12.23135

 35.23675

 9.830639

 Jarque-Bera

 100.4288

 970.6706

 9664.798

 1828.755

 23968.23

 1015.111

 Probability

 0.000000

 0.000000

 0.000000

 0.000000

 0.000000

 0.000000

 Sum

-9.361662

-0.022562

 992.8911

-0.375925

 723.9219

 0.041163

 Sum Sq. Dev.

 0.364067

 0.225207

 4689.179

 9685.410

 950.2894

 0.219902

 Observations

 515

 515

 515

 515

 515

 515

Annexe 3 : la stationnarité de l'excès du rendement

Null Hypothesis: R has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 5 (Automatic - based on SIC, maxlag=18)

t-Statistic

  Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-3.878325

 0.0024

Test critical values:

1% level

-3.442845

5% level

-2.866943

10% level

-2.569709

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

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