1.2.1.- TESTS
STATISTIQUES
Les différents tests statistiques sont importants dans
un travail économétrique car ils permettent de confirmer ou
d'infirmer la validité du modèle, et de voir le pouvoir
explicatif de chaque variable exogène. Ainsi, dans le cadre de ce
travail nous avons effectué un ensemble de tests.
1.2.1.1.- Test de
normalité des erreurs
Pour calculer les intervalles de confiance
prévisionnels et aussi pour calculer les tests de Student
sur les paramètres, il convient de vérifier la
normalité des erreurs.
- Règle de Décision
Test de normalité des erreurs, Tableau #
8
Les résidus sont normalement distribués si
Skewness = 0, Kurtuosis = 3 et la probalité
(Probability) associée à la statistique
Jarque-Bera est supérieur à 5
%. Conformément, aux principes de base de ce test, le terme
d'erreur doit suivre, au coefficient de 95%, une loi normale. Après le
calcul sur E-views, on a trouvé le résultat ci-dessous.
Source : résultat généré par
E-views
D'après les règles de décision du test,
nous pouvons dire que les erreurs ne sont pas normalement distribuées,
car la probabilité associée à Jarque-Bera est
inférieure à 5%. Ceci, nous porte à
réestimer notre modèle.
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