Problématique de l'inflation au travers des principaux determinants du revenu des menages. Cas d'Haiti:1975@2004.

Source : Calculs effectués sur les données à partir du logiciel E-Views 5.0

IV.4.5) Test de détection de multicollinéarité

IV.4.5.1) Test de Klein

Ce test est fondé sur la comparaison du coefficient de détermination R²y calculé sur le modèle à k variables:

Y= A₀ +A₁X₁ +A₂X₂ +............+A_nX_n + å_t

Et les coefficients de corrélation simple r² x_iy_j entre les variables explicatives pour i?j.

Si R²_y < r² x_iy_j, il y a présomption de multicollinéarité.

Tableau XIII

Vue des corrélations partielles

	MC	CG	IG	NX	SB
MC	1.000000	0.706705	0.481389	-0.714891	-0.946756
CG	0.706705	1.000000	0.438730	-0.179087	-0.638838
IG	0.481389	0.438730	1.000000	-0.011210	-0.307587
NX	-0.714891	-0.179087	-0.011210	1.000000	0.802005
SB	-0.946756	-0.638838	-0.307587	0.802005	1.000000