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Efficacité de la politique monétaire sur la stabilité de taux de change en République démocratique du Congo de 1998 à  2014.

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par Héritier Jean Claude WANICAN UWIRA
Université de Kisangani - Licence 2016
  

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3.2.2. Test de stationnarité des variables du modèle (test ADF)

Avec l'application sur Eviews, les hypothèses suivantes sont émises :

H0 : la série est stationnaire

H1 : la série n'est pas stationnaire

On accepte l'hypothèse nulle si la valeur ADF prise en valeur absolue est supérieure à la valeur critique considérée aussi en valeur absolue ; au cas contraire, on la rejette au profit de H1.

Tableau N°02 : L'analyse de la stationnarité de la variable (TXCH)

Null Hypothesis: D(TXCH,2) has a unit root

 

Exogenous: Constant, Linear Trend

 

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=3)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t-Statistic

  Prob.*

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-4.386795

 0.0193

Test critical values:

1% level

 

-4.800080

 
 

5% level

 

-3.791172

 
 

10% level

 

-3.342253

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

 
 
 
 
 
 

Source : Nous-mêmes en usant le logiciel Eviews

La variable taux de change TXCH est stationnaire à deuxième différence car sa valeur ADF prise en valeur absolue est supérieure à sa valeur critique de MACKINNON au seuil de 5%, et sa probabilité est de 0.0193 qui est inférieure à 0.05.

Tableau N°03 : L'analyse de la stationnarité de la variable (MM)

Null Hypothesis: D(MM,2) has a unit root

 

Exogenous: Constant, Linear Trend

 

Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=3)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t-Statistic

  Prob.*

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-4.600050

 0.0175

Test critical values:

1% level

 

-4.992279

 
 

5% level

 

-3.875302

 
 

10% level

 

-3.388330

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

 

Source : Nous-mêmes en usant le logiciel Eviews

La variable masse monétaire MM est stationnaire à la deuxième différence car sa valeur ADF prise en valeur absolue est supérieure à sa valeur critique de MACKINNON au seuil de 5%, et que sa probabilité est de 0.0175 qui est inférieure à 0.05.

Tableau N°04 : L'analyse de la stationnarité de la variable (TXINT)

Null Hypothesis: TXINT has a unit root

 

Exogenous: Constant, Linear Trend

 

Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=3)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t-Statistic

  Prob.*

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-4.699958

 0.0118

Test critical values:

1% level

 

-4.800080

 
 

5% level

 

-3.791172

 
 

10% level

 

-3.342253

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

 
 
 
 
 
 

Source : Nous-mêmes en usant le logiciel Eviews

La variable taux d'intérêt TXINT est stationnaire à niveau car sa valeur ADF prise en valeur absolue est supérieure à sa valeur critique de MACKINNON au seuil de 5%, et que sa probabilité est de 0.0118 qui est inférieure à 0.05.

Il s'observe que ces trois variables sont stationnaires car en valeur absolue, leurs valeurs ADF sont supérieures à leurs valeurs critiques.

Suite à la stationnarité de toutes les variables du modèle, on conclut à leur non saisonnalité. Ce qui permet de passer, sans criante de biaiser des résultats, à l'estimation du modèle.

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