C- Validation du
modèle
La validation du modèle serait faite à travers
des tests de stabilité du modèle VAR, l'autocorrélation
des résidus et la normalité des erreurs.
ü Stabilité du modèle
On s'intéresse aux racines unitaires du polynôme
caractéristique.
Graphique 8 : Racines
du polynôme caractéristique
Source:
Résultat des travaux
L'analyse du graphique montre qu'aucune racine du
polynôme caractéristique n'est en dehors du cercle unité,
c'est-à-dire, toutes les racines sont inférieures en module
à 1. Le modèle est donc stable.
ü Autocorrélation des résidus
On test l'hypothèse nulle de non autocorrélation
des résidus. Le test a été fait en calculant la
statistique de Box-Pierce/Ljung-Box.
Tableau 7 : Test
d'autocorrélation des résidus.
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Lags
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Q-Stat
|
Prob.
|
Adj Q-Stat
|
Prob.
|
df
|
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1
|
2.642708
|
NA*
|
2.710470
|
NA*
|
NA*
|
|
2
|
23.53287
|
0.1002
|
24.70011
|
0.0753
|
16
|
|
3
|
35.25177
|
0.3170
|
37.36919
|
0.2360
|
32
|
|
4
|
44.84656
|
0.6028
|
48.03007
|
0.4716
|
48
|
|
5
|
66.38249
|
0.3948
|
72.64257
|
0.2147
|
64
|
|
6
|
76.59355
|
0.5872
|
84.65557
|
0.3396
|
80
|
|
7
|
85.35107
|
0.7735
|
95.27076
|
0.5018
|
96
|
|
8
|
102.2500
|
0.7345
|
116.3944
|
0.3691
|
112
|
|
9
|
106.8183
|
0.9135
|
122.2890
|
0.6257
|
128
|
|
|
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|
|
|
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Source : Résultat des travaux
Les résultats indiquent que les résidus ne sont pas
autocorrélées
ü Normalité
Ce test est fait grâce à la statistique de Jarque
et Bera. On test l'hypothèse nulle de normalité des
résidus.
Tableau 8 : Test de
normalité des résidus
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Component
|
Skewness
|
Chi-sq
|
Df
|
Prob.
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
1
|
0.014636
|
0.001884
|
1
|
0.9654
|
|
2
|
-0.196202
|
0.334645
|
1
|
0.5629
|
|
3
|
0.271239
|
0.632879
|
1
|
0.4263
|
|
4
|
0.093043
|
0.075946
|
1
|
0.7829
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Joint
|
|
1.045354
|
4
|
0.9028
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Component
|
Kurtosis
|
Chi-sq
|
Df
|
Prob.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1.854587
|
3.140338
|
1
|
0.0764
|
|
2
|
2.097383
|
1.588753
|
1
|
0.2075
|
|
3
|
2.270269
|
0.946359
|
1
|
0.3306
|
|
4
|
2.604998
|
0.002266
|
1
|
0.9620
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Joint
|
|
5.677716
|
4
|
0.2245
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Component
|
Jarque-Bera
|
Df
|
Prob.
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
1
|
3.142222
|
2
|
0.2078
|
|
|
2
|
1.923398
|
2
|
0.3822
|
|
|
3
|
1.579238
|
2
|
0.4540
|
|
|
4
|
0.078212
|
2
|
0.9616
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Joint
|
6.723070
|
8
|
0.5668
|
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Source : Résultat des travaux
On conclut que les résidus suivent une loi normale.
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