0.3.2. Méthodologie d'analyse
Pour éviter de tirer des conclusions fallacieuses, nous
nous sommes appuyé à l'outil économétrique qui est
à notre disposition avec le logiciel EVIEWS 5.0 pour faire des tests
nécessaires. Dans notre modèle, nous testons d'abord la
stationnarité (ou la non stationnarité) des séries.
Pour le cas présent, nous utilisons les tests de
Dickey- Fuller Augmenté (Augmented Dickey-Fuller ou ADF) et de Phillips
et Perron. Ensuite, nous avons analysé les relations de long terme (test
de coïntégration) entre les séries et enfin, nous avons
procédé par l'estimation du modèle à correction
d'erreurs. Nous avons envisagé également d'appliquer les tests
complémentaires servant à diagnostiquer la stabilité du
modèle sur toute la période ainsi que les tests de diagnostic sur
les résidus. Ici, nous nous bornons aux tests de CUSUM et CUSUM of
SQUARES ainsi que le test de Breusch-Godfrey et celui de White.
Pour le cas de tester la relation de cointégration,
nous suggérons l'existence de deux méthodes pour le test :
Application des différents tests de racine unitaire (ADF, P.P.) sur les
résidus en vérifiant l'existence de la stationnarité en
niveau.
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