Paragraphe 2 : ETUDE
DE LA CAUSALITE AU SENS DE GRANGER
2.1 Présentation
de la causalité au sens de granger
La causalité peut être étudiée
à travers une gamme variée de tests statistiques. On peut citer
entre autres, les tests de causalité instantanée, de
causalité au sens de Pierce et Haugh, de causalité au sens de
Sims et le test de causalité au sens de Granger.
Ce dernier type de causalité essaie de faire une
comparaison entre deux modèles distincts : dans le premier
modèle, Granger considère une formulation autorégressive
simple du processus étudié ; et dans le second il y ajoute le
bloc de la variable explicative retardée sur plusieurs périodes.
Pour lui, on ne saurait dire que le processus X cause le processus Y si le
second modèle est statistiquement plus significatif que le premier.
L'utilisation du logiciel d'application Eviews (version 5)
nous exige de spécifier le nombre de retards que nous souhaitons
intégrer dans les modèles pour effectuer le test de
causalité de Granger. Cet auteur propose de considérer un nombre
suffisant de retards même s'il est élevé qui correspond au
nombre de périodes significatives pour notre analyse. Pour cette
étude, nous choisirons un nombre de retards égal à 3. Les
résultats du test de causalité sont donnés dans les
tableaux en annexe 2 (page J).
2.2 Causalité
entre l'activité portuaire et l'activité dans les autres secteurs
de l'économie
La probabilité associée au test de non
causalité entre les recettes fiscales et le trafic portuaire est
supérieure à 0.05, ce qui nous conduit à l'acceptation de
l'hypothèse nulle. La probabilité associée au test de non
causalité dans le sens inverse est inférieure à 0,05. Ceci
nous amène à rejeter l'hypothèse nulle au profit de
l'hypothèse alternative.
Autrement dit, au Bénin, l'évolution des
recettes fiscales ne saurait être une explication de l'évolution
du trafic portuaire mais l'inverse, c'est à dire l'évolution du
trafic portuaire est un facteur explicatif de l'évolution des recettes
fiscales.
Ceci est tout à fait compréhensible dans la
mesure où les fruits de l'accroissement du trafic portuaire sont vite
convertis en liquidités pour alimenter les recettes fiscales. Ce qui
peut se justifier par le fait que les 90% des recettes issues de la douane
béninoise viennent du port.
Par ailleurs, la probabilité associée au test de
non causalité entre la variable PIBT (transport et
télécommunication) et celle de l'activité portuaire est
supérieure à 0.05 ; ce qui nous conduit à l'acceptation de
l'hypothèse nulle de non causalité.
La probabilité au test de non causalité dans le
sens inverse est aussi supérieure à 0,05 et les conclusions
tirées restent les mêmes. En effet, il est difficile
d'établir un lien significatif entre le trafic portuaire et les
télécommunications. Quant aux transports, on peut en
établir. Il suffit seulement de se rendre compte de l'importance de
l'effectif du personnel des entreprises portuaires d'une part et de prendre en
compte les nombreux temporaires ou permanents liés au trafic des
véhicules d'occasion, aux chargements des camions etc.
Par conséquent, un accroissement du trafic portuaire a
une incidence sur les transports et télécommunications; et
puisque ceux-ci ne constituent qu'une petite part de la masse monétaire,
ils ne sauraient être d'une importance significative dans la
détermination des facteurs explicatifs de la croissance
économique.
La probabilité associée au test de non
causalité entre la variable PIBS (autres services) et le trafic
portuaire est supérieure à 0,05. Ceci implique que
l'hypothèse nulle est la plus probable et la conclusion qui en
découle est le rejet de la causalité entre les autres services et
le trafic portuaire. Le test de non causalité effectué dans le
sens inverse donne des résultats contraires. La probabilité
associée à ce test est inférieure à 0.05 ; ce qui
nous conduit à l'acceptation de l'existence de causalité entre le
trafic portuaire et les autres services.
Autrement dit, l'évolution des autres services ne
saurait être une explication des trafics portuaires mais à
l'inverse, le trafic portuaire est un facteur explicatif des autres
services.
La probabilité associée au test de non
causalité entre la croissance économique et le trafic portuaire
est supérieure à 0,05. Ceci implique que l'hypothèse nulle
est acceptée et la conclusion qui en découle est que le PIB
réel ne cause pas le trafic portuaire. Le test de non causalité
effectué dans le sens inverse donne des résultats contraires. La
probabilité associée à ce test est inférieure
à 0.05 ; ce qui nous conduit à l'acceptation de l'existence de
causalité entre le trafic portuaire et le PIB réel.
Ainsi, l'évolution de la croissance économique
ne saurait être une explication des trafics portuaires mais à
l'inverse, le trafic portuaire est un facteur explicatif de la croissance
économique.
La probabilité associée au test de non
causalité entre la variable PIBC (Production Intérieure Brute du
commerce) et le trafic portuaire est supérieure à 0,05.
L'hypothèse nulle est retenue et la conclusion qui en découle est
le rejet de la causalité entre le PIB du commerce et le trafic
portuaire. Le test de non causalité effectué dans le sens inverse
donne des résultats contraires. La probabilité associée
à ce test est inférieure à 0.05 ; ce qui nous conduit
à l'acceptation de l'existence de causalité entre le trafic
portuaire et le PIB du commerce.
Par conséquent, l'évolution du commerce a une
incidence peu significative sur l'évolution des trafics portuaires et
à l'inverse, le trafic portuaire est un facteur explicatif du
commerce.
La probabilité associée au test de non
causalité entre la variable PIBB (PIB des banques) et le trafic
portuaire est supérieure à 0,05. Ceci implique que
l'hypothèse nulle est la plus probable et la conclusion qui en
découle est le rejet de la causalité entre les autres services et
le trafic portuaire. Le test de non causalité effectué dans le
sens inverse donne des résultats contraires. La probabilité
associée à ce test est supérieure à 0.05; mais en
considérant une marge d'erreur de 10%, nous pouvons rejeter
l'hypothèse nulle de non causalité. Ce qui nous conduit à
l'acceptation de l'existence de causalité entre le trafic portuaire et
les banques et assurances.
L'évolution des banques et assurances ne saurait
être une explication des trafics portuaires mais à l'inverse, le
trafic portuaire est un facteur explicatif des banques et assurances.
En définitive, la causalité au sens de Granger
nous permet non seulement d'établir une relation causale entre deux
phénomènes mais aussi de statuer sur le sens de cette relation.
Ainsi, tel que nous venons de le voir dans cette sous-section nous pouvons dire
que dans une logique de long terme, il est toujours possible d'envisager des
relations causales entre l'activité portuaire et l'activité dans
les autres secteurs de l'économie.
| 
