2.3.Test de validation du modèle
Après avoir effectué à l'estimation du
modèle à travers les tests de spécifications, nous allons
procéder à la validation du modèle. Pour ce faire, il sera
nécessaire d'utiliser des critères économiques,
statistiques et économétriques afin de vérifier la
significativité du modèle.
2.3.1. Test de normalité des erreurs
Le test de normalité de Jarque et Bera (1984) est
fondé sur la notion du Skewness (asymétrie) et du Kurtosis
(aplatissement). Il permet de vérifier la normalité des
résidus. Par conséquent si la valeur calculée de la
statistique de Jarque Bera est inférieure au seuil, l'hypothèse
nulle de normalité des erreurs est retenue. Dans le cas où, la
valeur de JB est supérieure ou égale au seuil, l'hypothèse
nulle de normalité est rejetée. La valeur lue de JB au seuil de
5% est de 5,991
et la valeur calculée s'obtient à partir de cette
formule : ???? = ?? L??2 6 + (k-3)2
24 j . Apres
exécution du test sur stata 15, la valeur de JB
calculée vaut 1,550 (voir annexe
A13). Ainsi l'hypothèse nulle de normalité des
erreurs n'est pas rejetée, les résidus suivent une loi
normale.
2.3.2. Test
d'hétéroscédasticité des erreurs du
modèle
Ce test peut être fait à l'aide de plusieurs tests,
par exemple les tests de Breusch-Pagan, test de Goldfeld, test de Gleisjer et
test de White. Dans notre étude, nous prenons le test de Breusch-Pagan
pour tester l'hétéroscédasticité. Le processus
consiste à tester l'hypothèse nulle
d'homoscédasticité contre l'hypothèse alternative H1
hétéroscédasticité des résidus. Si la
probabilité associée au test est inférieure au seuil, on
rejette l'hypothèse d'homoscédasticité (H0). En revanche,
si la probabilité est supérieure au seuil, l'hypothèse
nulle est vérifiée.
La probabilité associée à la statistique
Chi(2) de Breusch-Pagan vaut 0,2881(Voir annexe A14)
supérieurs aux seuils conventionnels, alors
l'hypothèse nulle est vérifiée et nous pouvons supposer
l'homoscédasticité des résidus.
CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE
L'UEMOA
2.3.3. Test de spécification de Ramsey
Le test de spécification de Ramsey permet de
vérifier la spécification du modèle. Si l'hypothèse
nulle (H0) n'est pas rejetée, le modèle est bien
spécifié ; en revanche si l'hypothèse nulle est
rejetée le modèle est mal spécifié.
Apres exécution de la commande ovtest sur stata, nous
constatons que la probabilité critique(0,0623) est supérieure aux
seuils de 1% et 5% (voir Annexe A15). Nous ne
rejetons pas l'hypothèse H0, le modèle est donc bien
spécifié.
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