Tableau 6 : Breusch-Goffrey
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Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
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F-statistic
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1.317576
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Prob. F(2,18)
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0.2924
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Obs*R-squared
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3.192552
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Prob. Chi-Square(2)
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0.2026
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Source : Estimation de l'auteur à partir du logiciel
Eviews6
Le test de Breusch-Godfrey obtenu à partir des MCO (lags =
2) donne deux probabilités (Prob = 0,292 etProb=0,203).
Nous constatons que ces deux probabilités sont
supérieures à 5%.
Alors on ne rejette pas H0. Les erreurs du modèle ne sont
pas corrélées. Les estimations obtenues par les MCO sont donc
optimales.
· Test de Ramsey
Ce test nous renseigne sur la spécification d'un
modèle.
Les hypothèses du modèle sont :
H0 : le modèle est bien
spécifié
H1 : le modèle est mal
spécifié
Les résultats du test de Ramsey sont consignés dans
le tableau suivant :
Tableau 7 : Test de Ramsey
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Ramsey RESET Test :
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F-statistic
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0.538000
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Prob F(1,19)
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0.4722
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Log likelihood ratio
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0.698058
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Prob Chi-Square(1)
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0.4034
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Source : Estimation de l'auteur à partir du logiciel
Eviews6
Le test de Ramsey obtenu à partir des MCO (lags = 1) donne
les deux probabilités (Prob =0,472 et 0,403).Nous constatons que les
probabilités sont supérieures à 5%.Alors on ne rejette pas
H0. Ce qui nous amène à dire que le modèle est bien
spécifié.
e-Test CUSUM de stabilité (Brown, Durbin,
Ewans)
· Test de CUSUM
Ce test permet de détecter d'éventuels mouvements
dans des coefficients reflétant une position d'instabilités
structurelles du modèle.
Les hypothèses du test sont :
H0 : le modèle est structurellement
stable
H1 : le modèle est structurellement
instable
La règle de décision est la suivante :
v Si la courbe ne coupe pas les bornes du corridor, alors le
modèle est stable
v Si la courbe coupe les bornes du corridor, alors le
modèle est instable
Les résultats du test sont présentés dans le
graphique suivant :
Figure 6 : Test de
CUSUM
Source : réalisé par l'auteur sur l'Eviews6
Conclusion : la courbe ne coupe pas le corridor, donc le
modèle est structurellement stable.
· Test de CUSUM Carré
Ce test permet de détecter les instabilités
ponctuelles du modèle.
Les hypothèses du test sont :
H0 : le modèle est ponctuellement
stable
H1 : le modèle est ponctuellement
instable
La règle de décision est la suivante :
v Si la courbe ne coupe pas les bornes du corridor alors le
modèle est stable
v Si la courbe coupe les bornes du corridor alors le
modèle est instable. Dans ce cas, la courbe indique la période
d'instabilité.
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